Trader Workstation Platformunda Hisse Senetleri İçin Birikim/Dağıtım Algoritması

Trader Workstation Platformunda Hisse Senetleri İçin Birikim/Dağıtım Algoritması

Birikim/dağıtım algoritması, ilk olarak piyasada tespit edilmelerini zorlaştıracak şekilde büyük hisse senedi emirleri gönderme yöntemi olarak sunulmuştur.

Bu geliştirilmiş arayüz, tüccarın bağımsız olarak birden fazla algoritmik emri verimli ve eşzamanlı bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Bizimle işlem gören herhangi bir varlık için kullanılabilir.

Diğer niteliklerle birlikte rastgele emir boyutları ve aralıkları, büyük emirlerin fark edilmeden kalmasına yardımcı olur. Tespit edilseler bile bu durumdan yararlanmak zor olacaktır.

Mevcut şablonlar, çok sayıda birikim/dağıtım algoritması emrini hızlı ve basit bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo1.jpg

Algoritmayı Tanımlama

Mosaic arayüzündeki "Yeni Pencere" açılır menüsünden algoritma penceresini açın. Pencerenin alt kısmında "Daha Fazla Gelişmiş Araç"ı ve ardından "Birikim/Dağıtım"ı seçin.
Algoritma alanı, algoritmanız için temel parametreleri ayarladığınız penceredir. Pembe ile vurgulanan alanlar zorunludur.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo2.jpg

1. AL veya SAT eylemini belirtin.

2. Toplam emir miktarını girin, örneğin 1.000.000.

3. Her bir elemanın bileşen parçasını (adım boyutunu) belirleyin, örneğin 500.
4. Bileşenlerin iletilmesi için süreyi saniye, dakika veya saat olarak belirtin.
5. Emir türünü seçin. Fiyat ayarlama alanları seçilen emir türüne bağlıdır. Hisse senedi emirleri için şunlardan birini seçin: Geçerlilik süresini seçin: iptal edilene kadar geçerli (GTC) veya günlük (DAY).

Limit: emrin gerçekleşmesi için ulaşılması veya aşılması gereken tutar kaydırmalı (isteğe bağlı) bir limit fiyatı belirleyin.

Piyasa: emri mevcut piyasa fiyatından gerçekleştirmeye çalışır.

Göreli: bu emir türünü, mevcut en iyi alış ve satış tekliflerinden çok daha agresif bir şekilde alış veya satış koyarak piyasaya likidite eklemek için kullanın. Bir kaydırma tutarı (isteğe bağlı) belirleyin ve bir limit belirtin. Piyasa hareket ettikçe algoritma belirtilen kriterlere göre otomatik olarak uyum sağlayacaktır.

Perakende Fiyat İyileştirmesi (Retail Price Improvement veya RPI): Fiyat kaydırmasının sıfırdan büyük OLMASI GEREKMESİ dışında göreli emre benzer.
6. Geçerlilik süresini seçin: iptal edilene kadar geçerli (GTC) veya günlük (DAY).
7. Fiyatı ... seviyesine ayarla (RELATIVE/RPI emirleri için) AL emri durumunda alış (bid) artı/eksi belirli bir miktar kullanın (göreli emirler sıfır kaydırmaya sahip olabilir). SAT emri durumunda satış (ask) eksi belirli bir miktar kullanın. Bu sütun yalnızca REL emirleri için görüntülenir ve sonraki alanla birlikte çalışır:
8. Üstünde/Altında (RELATIVE/RPI emirleri için): Bu, önceki alanda belirlenen fiyat hesaplamasıyla paralel çalışan fiyat limitidir.
9. LMT emirleri için "Limit fiyatını ... olarak ayarla" alanı
MKT emirleri için bu alan görüntülenmez.
Şu hesaplamalar arasından seçim yapın: (negatif kaydırma için negatif bir değer girin). Mümkünse "ancak ... değerinden fazla olmamak üzere / ... değerinden az olmamak üzere" fiyat limiti hesaplama koşulları eklemek için "ve" düğmesine tıklayın. Birden fazla fiyat limiti koşulu eklenirken, emir fiyatının A, B ve C koşullarının en büyük/en küçük değerinden daha büyük (küçük) olmamasını sağlamak için yeni bir "en büyüğü / en küçüğü" alanı görünür.

Yok: Yalnızca REL emirleri için. Fiyat limiti yoktur.

Değer: Mutlak limit fiyatını girmek için sütunu açar.

Bid: Bid artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Ask: Ask artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Son: Son işlem fiyatı artı/eksi olası kaydırma miktarı.

VWAP: VWAP değeri artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Hareketli VWAP: Son [belirtilen zaman dilimi] için (mevcut sözleşme için) hareketli VWAP değeri artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Hareketli Ortalama: Son [belirtilen zaman dilimi] için (mevcut sözleşme için) hareketli ortalama değeri artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Üstel Hareketli Ortalama: Son [belirtilen zaman dilimi] için (mevcut sözleşme için) üstel hareketli ortalama değeri artı/eksi olası kaydırma miktarı.

Son İşlemim: Algoritmaya göre son işlemin fiyatı, "Özet" bölümünde son işlem fiyatı olarak görüntülenir. Bu değerin limit fiyatını belirtmek için kullanılamayacağını unutmayın, çünkü bu durumda ilk işlem için fiyat olmayacaktır.

Satın Alınan/Satılan Birim Miktarına Göre: Limit fiyatını şu şekilde hesaplar: Kullanıcı tarafından belirtilen taban fiyat eksi algoritma tarafından işlem gören toplam hacme kıyasla hisse sayısı için girilen kaydırma değeri; bu değer "Özet" bölümünde "Satın Alınan Birimler" sütununda gösterilir. Örneğin, şu değer belirtilmişse: 100 hisse için $5,50 - .02, ilk 100 hissenin emri için limit fiyatı (işlem boyutunun = 0 olduğu yerde) $5,50 olacaktır. İşlemin devam ettiğini ve 100'er hisselik parçalar halinde gerçekleştiğini varsayalım. Limit fiyatı bu durumda şu şekilde değişecektir: işlem boyutu = 100 limit = $5,48; işlem boyutu = 200 limit = $5,46; işlem boyutu = 300 limit = $5,44.

Pozisyona Göre: Limit fiyatını işlem boyutuna göre olduğu gibi hesaplar; tek fark, hesaplamanın "Hesap" penceresinde ve "Pozisyon" sütununda belirtildiği üzere pozisyona göre yapılmasıdır, işlem boyutu ise yalnızca birikim/dağıtım algoritmasıyla ne olduğuyla ilgilidir.
10. Mümkünse "ancak ... değerinden fazla olmamak üzere / ... değerinden az olmamak üzere" fiyat limiti hesaplama koşulları eklemek için "ve" düğmesine tıklayın. Birden fazla fiyat limiti koşulu eklenirken, emir fiyatının A, B ve C koşullarının en büyük/en küçük değerinden daha büyük (küçük) olmamasını sağlamak için yeni bir "en büyüğü / en küçüğü" alanı görünür.
11. Başlangıç Zamanı: Varsayılan olarak başlangıç zamanı mevcut zamana veya bir sonraki açılış zamanına ayarlanır (piyasalar şu anda kapalıysa). Yeni bir başlangıç zamanı belirtmek için alana tıklayın, algoritmanın siz "Başlat" düğmesine basana kadar çalışmaya başlamayacağını unutmayın.
12. Bitiş Zamanı: Varsayılan olarak bitiş zamanı mevcut günün kapanış zamanına veya algoritma çalışma saatleri dışında başlatılırsa bir sonraki işlem seansına ayarlanır. Yeni bir bitiş zamanı belirtmek için alana tıklayın.
13. Saat Dilimi: Gerekirse farklı bir başlangıç zamanı ayarlayın.
14. Sonraki emri göndermeden önce mevcut emrin gerçekleşmesini bekleyin: Onay kutusu işaretliyse, mevcut miktar etkinleştirilene kadar sonraki bileşen tutulacaktır. Algoritma mevcut emrin gerçekleşmesini beklerken bir sonraki emre kadar olan geri sayım durur. Gerçekleştiği anda, kendisi için belirtilen zaman aralığı dolmuşsa bir sonraki emir gönderilecektir.
15. Zaman çizelgesinde kalın: Onay kutusu işaretliyse ve algoritma gecikirse, zaman aralığına bakılmaksızın mevcut emrin gerçekleştiği andan itibaren bir sonraki emir hemen yerleştirilecektir. Bu prosedür algoritma zaman çizelgesine dönene kadar tekrarlanacaktır. Atlanan emirler algoritmanın "Özet" bölümüne dahil edilir.
Bir emir gerçekleştikten sonra, bir sonrakini göndermeden önce her zaman 2 saniyelik küçük bir gecikme vardır.
16. Zaman aralığını % +/- 20 oranında rastgele seçin: Onay kutusu işaretliyse, belirttiğiniz zaman aralığı, emri piyasada daha az belirgin hale getirmek amacıyla her iki yönde de maksimum %20 oranında rastgele artırılacak veya azaltılacaktır.
17. Boyutu % +/- 55 oranında rastgele seçin: Onay kutusu işaretliyse, belirttiğiniz adım boyutu, emri piyasada daha az belirgin hale getirmek amacıyla her iki yönde de (en yakın yüzlüklere yuvarlanarak) maksimum %55 oranında rastgele artırılacak veya azaltılacaktır.
18. Bu emrin işlem seansı dışında gerçekleşmesine izin ver: Onay kutusu işaretliyse emir çalışma saatleri dışında da gerçekleşebilir.
19. Eğer boyutu ... ve fiyatı ... veya daha iyisi ise teklifin tamamını kabul et: Alış emri için, mevcut boyut bu alana girilen boyuta eşit veya daha büyükse, algoritma toplam emir miktarını aşmayan tam boyutu veya maksimum boyutu kabul edecektir. Böyle bir emir Immediate-or-cancel (IOC) emri olarak iletilir.

Algoritma Koşullarını Tanımlama

Tüm koşullar isteğe bağlıdır, ancak herhangi bir gereksinim ayarlarsanız, bu koşulu yerine getirmek için doldurulması gereken alanlar pembe ile vurgulanacaktır.
Lütfen unutmayın: Ne kadar çok koşul belirtirseniz, emrinizin tamamen veya zamanında gerçekleşmesi o kadar zor olacaktır.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo3.jpg

Belirlediğiniz koşullardan herhangi biri yanlış hale gelirse emir her zaman çalışmayı durdurur. Durdurulduktan sonra algoritmanın nasıl davranacağını belirtmek için bu seçenekleri kullanın:

Bir veya daha fazla koşul yanlış hale gelirse kalıcı olarak vazgeç

Tüm koşullar tekrar doğru hale gelirse emre devam et
Koşul parametrelerini silmek için satırın sonundaki "x" simgesine tıklayın. "x" simgesi yalnızca alana veri girildiğinde görünür.
1. Fiyat: Emrin çalışmaya devam etmesi için sözleşme fiyatının içinde kalması gereken aralığı belirtin.
2. Haberler: Bu değer dakika cinsinden belirtildiğinde haber bültenleri fiyat dalgalanmalarını etkilemeyecektir. Belirttiğiniz süre boyunca haber olmadığı sürece algoritma çalışır. Haberler, Google haberleri, Yahoo! başlıkları ve Reuters abonelikleri dahil olmak üzere TWS'de yapılandırdığınız sağlayıcılardan alınır.
3. Pozisyon: Bir pozisyon sınırı olarak işlev görür. Pozisyon koşulu ihlal edilirse, TWS platformu emri yerleştirmeyecek ve böyle bir ihlale yol açacak hiçbir emri gerçekleştirmeyecektir.
4. Bu sözleşme için hareketli ortalamalar: Mevcut sözleşme için hareketli ortalama kriterini tanımlar. Mevcut sözleşme için aşağıdakileri belirtin: Geçen [belirtilen zaman dilimi] içindeki hareketli VWAP değeri, hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama veya son işlem, [belirtilen zaman dilimi] boyunca (mevcut sözleşme için) başka bir hareketli ortalamadan en az [belirtilen yüzde kadar] daha büyük veya daha küçüktür. Parametreleri silmek için satırın sonundaki "x" simgesine tıklayın.
5. Şunun için hareketli ortalamalar: Hareketli VWAP, hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama veya son fiyat dahil olmak üzere iki hareketli ortalama kriteri ayarını karşılaştırın. Aynı sözleşmeyi veya bir ya da farklı zaman dilimleri için iki farklı sözleşmeyi kullanın. Dayanak varlığı girin ve parametreleri ayarlayın.
6. Sonraki iki alan, bir hisse senedinin fiyatı ile hareketli ortalama değeri arasındaki farka dayanarak belirli bir süre boyunca iki hisse senedinin fiyat değişimini karşılaştırmak için birlikte çalışır. Algoritma girdiğiniz verilere göre hesaplamalar yapar. Sembolü girin. İki hisse senedinin hesaplama farkı için ulaşılması gereken yüzde değerini girin.

Algoritmayı İletme ve Düzeltme

Algoritmayı yönetmek için koşullar alanının alt kenarı boyunca yer alan düğmeleri kullanın.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo4.jpg

Tüm alanları doldurduktan sonra algoritmayı etkinleştirebilirsiniz.
1. Önizleme: Emir satırını güncellemek ve emir önizleme penceresini göstermek için tıklayın.
2. Gönder: Emri göndermek için. Ayrıca, herhangi bir emir parametresini düzeltirseniz bu değişiklikleri algoritmaya uygulamak için tıklayın. Örneğin, adım boyutunu 500'den 300'e düşürürseniz, bu değişiklik "Gönder" düğmesine basana kadar dikkate alınmayacaktır.
3. Kaydet: Emri daha sonra göndermek üzere kaydeder.
4. Geri Yükle: Henüz uygulanmamış değişiklikler yerine orijinal parametreleri geri yüklemek için tıklayın. Örneğin, Geri Yükle düğmesine basarak değişikliğinizi iptal edebilirsiniz. Değişiklik uygulandıktan sonra (Uygula düğmesine basıldığında) geri yükleme seçeneği kullanılamaz hale gelecektir.
5. Emri İptal Et: Emri iptal eder.
6. Çalıştır: Algoritmayı başlatır. Algoritmayı manuel olarak durdurursanız, durduğu andan itibaren çalışmaya devam etmek için Çalıştır'a basın.
7. Durdur: Algoritmayı durdurur. Bu düğme algoritma başlatıldıktan sonra aktif olacaktır.
8. Sıfırla: Algoritma tamamlanması nedeniyle veya manuel olarak durmuşsa, bu sıfırlama düğmesi algoritmanın çalışmasını en başından başlatacaktır. Algoritmayı durduğu andan itibaren devam ettirmeyi tercih ederseniz "Çalıştır" düğmesini kullanın.
9. Durum Metni: Bu not, mevcut algoritma ekranında ne olduğu hakkında sizi bilgilendirir.