Trader Workstation Platformunda ScaleTrader Emirleri

ScaleTrader, fiyat düşerken hisse senedi satın alma veya düşük talepli düşen bir piyasada varlıkları en düşük fiyattan satın alma ya da tam tersi: yükselen bir piyasada satma veya uzun pozisyonu artırma ilkesine dayanmaktadır. Buna, iptal edilene kadar geçerli entegre kar alma ile çift işlemleri ve çok bacaklı kombinasyonların desteği gibi ek özellikler eklenmiştir. ScaleTrader, IB'nin herhangi bir ürünü için (yatırım fonları hariç) kullanılabilir ve özelleştirilebilir üç şablona sahiptir:
1. Basit: Düşük talepli düşen bir piyasada en düşük fiyattan varlık satın almanıza, yükselen bir piyasada satmanıza veya uzun pozisyonu artırmanıza yardımcı olacak tek bir dayanak varlık üzerinde basit bir işlem oluşturun.
2. Çift: Aralarındaki fiyat farkını kullanarak bir hisse senedi satın aldığınız ve diğerini sattığınız iki ilişkili hisse senedi için (esas olarak bir "hisse-hisse" kombinasyonu) bir strateji oluşturun.
3. Kombinasyon: Hisse senetleri, opsiyonlar veya vadeli işlem kombinasyonları ticareti yapmak için standart veya bilinen çok bacaklı bir strateji oluşturun.
Bu web seminerinde basit işlemleri ve ardından ScaleTrader'da çift işlemlerini inceleyeceğiz. Bugün satışlardan bahsedecek olsak da, söylenen her şey tersi sırada ve farklı ürünler için de geçerlidir.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/scaletrader1.png


ScaleTrader Hakkında Genel Bilgi

İlk örnek olarak, yakında fiyatının dibe vuracağını düşündüğümüz hisse senetlerini satın almak için bir emir oluşturacağız. ScaleTrader, hisse senedi fiyatı alt sınıra yaklaştığında satın alma işlemini gerçekleştirecek ve toparlanma sırasında satacak, ardından bir sonraki düşüş sırasında tekrar satın alacaktır. Buna "yükselişe ticaret" (scale trading) denir.
TWS'deki her bir aracı açmanın kolaylığınız için birkaç yolu olduğunu zaten biliyorsunuz. Bugün, gelecekte müşterilerin çalışmaya başlaması için ana yer olacağını umduğumuz Mosaic çalışma alanından başlayacağız. Mosaic'i, IBIS bilgi sistemine ve kullanıcının piyasa verileri aboneliklerine dayalı olarak çalışan; araştırma, analitik ve emir oluşturma için IB'nin evrensel arayüzü olarak tanıtıyoruz. ScaleTrader, Yeni Pencere açılır menüsünden açılabilir. Gördüğünüz gibi, menüyü sonuna kadar kaydırıp Daha Fazla Gelişmiş Araç seçeneğini belirlerseniz ScaleTrader listenin en üstünde yer alacaktır. Ancak bunun yerine, fiyat aralığının alt sınırına yakın fiyatlardan satılan hisse senetlerini aramak için kullanılabilecek Mosaic piyasa tarayıcısı ile başlayacağız.
Mosaic'te ihtiyacımız olan 52 haftalık en yüksek/en düşük tarayıcısı yok, bu yüzden hızlıca bir tane oluşturacağım. Mosaic'teki izleme listesi (Watchlist Plus) penceresinde "Yeni Sekme" düğmesine tıklayın ve "Piyasa Tarayıcısı" seçeneğini belirleyin. Özel bir tarayıcı oluşturun ve "Alanlar ve Filtreler" bölümündeki "Alan Ekle" listesinden 52 Hft En Yüksek ve 52 Hft En Düşük alanlarını seçin. 52 haftalık en düşük seviyesi mevcut son fiyatına en yakın olan hisse senetlerinin seçimini basitleştirmek için "52 Hft En Düşük" alanını "Son" alanının yanına yerleştireceğim. İstenen sembol bulunduğunda, üzerine sağ tıklayabilir, "İşlem"e basabilir, emir fişini seçebilir ve ardından Scale sekmesinden ScaleTrader'ı açabiliriz.

Basit Scale Emri

ScaleTrader her zaman "Basit" sekmesinde açılır ve bugün oradan başlayacağız. Algoritmada iki sekme daha vardır: "Çift" ve "Kombinasyon". Temel kavramları anlamak için önce basit bir scale emri oluşturacağız, ardından "Çift" sekmesine geçip bir çift algoritması oluşturacağız.
Varsayılan olarak seçilen eylem "Satın Al"dır ve bunu bu şekilde bırakacağız.
Şimdi maksimum pozisyon değerini, yani fiyatlar düşerken satın almak istediğimiz hisse senedi miktarını gireceğiz (10.000 girin). Bu alandaki göstergenin bu belirli algoritmik pozisyonla ilgili olduğunu unutmayın.
10.000 hissenin tamamı için aynı anda bir emir oluşturmak istemediğimizden, gönderilecek bileşenlerin boyutunu belirtmemiz gerekir. Başlangıç boyutu, başlangıç fiyatından satın almak istediğiniz hisse sayısıdır; sonraki boyut ise algoritmanın sonraki her düşürülen fiyattan gerçekleştireceği satın alma hisse sayısıdır (girilen fiyat adımına bağlıdır). Bileşen boyutunu hem başlangıç hem de sonraki boyut için 400 hisse olarak ayarlayacağız. Algoritmanın piyasada tespit edilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğine de başvuracağız. 400'lük bir bileşen boyutunda, gönderilen rastgele bileşenlerin boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 olabilir (% +/- 55 ve en yakın yüzlüğe yuvarlanmış).
Başlangıç fiyatını ve fiyat adımını girin. Alış fiyatını (bid) başlangıç fiyatı ve 2 senti fiyat adımı olarak ayarlayacağız. Bu, sonraki her bileşenin satın alma fiyatının 2 sent daha düşük olacağı anlamına gelir.
Şimdi hesaplanan maksimum ve minimum fiyatlara bakın. Başlangıç ve sonraki fiyatlarımız aynı olduğundan, başlangıç fiyatı ve en yüksek fiyat da eşleşir. Başlangıç boyutu daha büyük olsaydı, en yüksek fiyat da başlangıç fiyatından, sonraki bileşen boyutu ile başlangıç bileşeni boyutu arasındaki farkın fiyat adımı farkı ile çarpımı kadar daha büyük olurdu. Örneğin, başlangıç bileşeni boyutunu sonraki boyutun (400) iki katı olan 800 olarak ayarlarsak, başlangıç fiyatı başlangıç fiyatından 2 x 0,02 veya 4 sent daha yüksek olacaktır. Bu yalnızca bir pozisyonu satmak için ScaleTrader kullanılırken önemlidir. Daha fazla bilgi "TWS Kullanıcı Kılavuzu"nda bulunabilir.
Minimum fiyat, fiyat alt aralığın altına düşerse son satın alma emrinin gerçekleşeceği fiyattır. Minimum fiyatı değiştirirken, bunu telafi etmek için fiyat adımının otomatik olarak değiştiğini fark edebilirsiniz. Fiyatları manuel olarak girerek veya grafikteki çizgileri sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
Şimdi emir türünü seçeceğiz; bu bir limit veya göreli emir olabilir. Sıfır kaydırma ile göreli bir emir kullanırsak, adım daha yüksek bir fiyat gerektirse bile emirler her zaman bid fiyatına bağlı kalacaktır. Ve 0,01'lik bir kaydırma eklersek, teklif ettiğimiz fiyat, ölçekteki bir sonraki alış teklif fiyatına eşit veya daha düşük olması koşuluyla, en iyi alış fiyatından bir sent daha yüksek olacaktır. Bir sentlik kaydırma kullanmak bize daha fazla gerçekleşme fırsatı verir, ancak bu scale fiyatından daha düşük bir fiyattan gerçekleşebilir.

Kar Kaydırması (Profit Offset)

Bu aşamada geçerli bir scale emri gönderebilirdik ve ScaleTrader maksimum pozisyonumuza ulaşmaya çalışır, ardından dururdu. Tüccarlar bu stratejiyi sıklıkla uzun bir pozisyonu "büyütmek" için kullanırlar.
Ama amacımız bu değil. Dönemsel zirveler sırasında satabilir veya kar alma emirleri oluşturarak ve bunların kaydırmasını ayarlayarak istenen kar boyutuna ulaşıldığında pozisyonumuzu tasfiye edebiliriz.
Kar kaydırması, karşı işlemden elde etmek istediğimiz kar miktarıdır. Yani, kaydırma olarak 20 sent ayarlarsak, ilk satış emri ilk bileşenin satın alma fiyatını 20 sent aşan bir fiyatla gönderilecektir. Önemli bir detay da var. Bir alım emri, göreli emri bid'e bağlama ölçeğindeki fiyatın üzerinde bir fiyattan gerçekleşirse, karşılık gelen satış emrinin fiyatı statik fiyat adımı kullanılarak belirlenecektir; satış fiyatı gerçek gerçekleşme fiyatına göre ayarlanmaz. Hisse senedi fiyatı her yukarı sıçradığında ek kar elde ederiz.
Hisseler yükseldikçe, pozisyon satın almanın başında belirlediğimiz fiyat adımına karşılık gelen fiyat adımlarıyla sonraki bileşenlerin boyutlarında satılacaktır. Son satış, 20 sentlik kar kaydırmasıyla en yüksek fiyattan olacaktır.

Boyutu Geri Yükleme (Restore Size)

Yalnızca kar kaydırmasının ayarlandığı bir emir gönderirsek, algoritma her fiyattan yalnızca bir kez satın alıp satacak ve ardından duracaktır.
Ancak "Kar aldıktan sonra emir boyutunu geri yükle" işlevi de mevcuttur. Bu, algoritmanın kar elde etmek için satılan hisseleri başlangıçta satın aldığımız fiyattan tekrar satın almaya çalışacağı anlamına gelir. Bu, bir piyasa yapıcının yapacağı gibi, dalgalı bir piyasada defalarca satın almamıza ve satmamıza olanak tanır. Bu strateji, oldukça düşük bir fiyat adımı ve kar kaydırma seviyesi ayarlarsak en etkili olacaktır. Bu nedenle kar kaydırmasını 20 sentten 4 sente değiştireceğiz.
Bu durumda algoritma, hisse senedi fiyatı kombinasyon (maks. fiyat + fiyat kaydırması) ve minimum fiyat ile tanımlanan aralıkta kaldığı sürece aktif kalacaktır.

Çift İşlemleri Oluşturma

Şimdi çift işlemleri oluşturmayı düşünelim. ScaleTrader'da çift ticareti, iki bacaklı garantisiz bir hisse/hisse kombinasyonunun fiyat farkı üzerindeki işlemleri içerir. Çift seçildiği anda, fiyat farkına tıpkı basit bir işlemdeki gerçek hisse senedi fiyatına davrandığımız gibi davranırız.
Bugün geçmişte yakın fiyat korelasyonu gösteren iki hisse senedi örneğinde bir çift işlemini inceleyeceğiz. Bu durumda Wal-Mart ve Target olacak, ancak sapmış fiyatlarla. Fiyatları düştüğünde daha pahalı hisse senetlerini satın alacağız ve fiyatları yükseldiğinde daha ucuz olanları satacağız, ancak bunu satın alacağımız iki bacaklı bir kombinasyon şeklinde yapacağız. Bu işlem durumunda satın almaktan bahsedecek olsak da, belirtildiği gibi söylenen her şey tersi sırada ve farklı ürünler için de geçerlidir.
Önce "Çift" sekmesini açmamız, ardından "Çifti Düzenle"yi seçmemiz gerekiyor. Artık iki bacak için sembolleri girebiliriz. Birbirine göre aşırı değerlendiğini düşündüğümüz daha pahalı hisse senetlerini satın almak ve daha ucuz olanları satmak için parametreleri ayarlayacağız.
Net tutar bacaklar arasındaki farktır (bacak boyutu x fiyat farkı) ve fiyat farkı dayanak varlıkların fiyatlarındaki farkı gösterir. Fiyat Farkı'nı seçip ardından çift oluşturmak için Oluştur'a basacağız.
Öncelikle IB'nin bu kombinasyonu garanti edemeyeceğini belirtmeliyiz. Bu, çiftin yalnızca bir bacağının gerçekleşme olasılığının küçük bir ihtimal olduğu anlamına gelir. Bu gerçekleşirse, ikinci bacaktaki emir daha az uygun bir fiyattan gerçekleşebilir, ancak açık bir pozisyonla kalmazsınız.
Şimdi ScaleTrader grafiğine bakalım. Grafiğin kombinasyonumuzun iki sembolünü gösterdiğini düşünebilirsiniz, ancak aslında ticaretini yapacağımız aralarındaki fiyat farkını gösteriyor. Grafikleri 3 ay, 6 ay ve bir yıl boyunca görüntülemek için zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

Çift Emirleri Oluşturma

Bu emirlerin temel parametreleri ilk örnekte seçtiklerimize benzer. Bir satın alma emri oluşturacağız. Bir çift oluştururken bileşen boyutu giriş alanının maksimum pozisyon alanından önce geldiğini unutmayın.

Bileşen boyutu: her biri 400.

Aynı değerleri kullanırken kombinasyon oranının 1:1 olacağını, bir veya diğer hisse senedinin miktarını artırmanın bunu değiştireceğini unutmayın. Bu oran maksimum pozisyon alanlarındaki ile aynı olmalıdır.

Maksimum pozisyon: her biri 50.000. Algoritmanın piyasada tespit edilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğini kullanın. 400'lük bir bileşen boyutunda, gönderilen bileşenlerin boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 olabilir ve ayrıca minimum komisyon ödemekten kaçınırız.

Bu yalnızca bu algoritma için maksimumdur, toplam pozisyonunuz farklı olabilir.

Algoritmanın piyasada tespit edilmesini önlemek için boyut rastgeleleştirme özelliğini kullanın. 400'lük bir bileşen boyutunda, gönderilen bileşenlerin boyutu 200, 300, 400, 500 veya 600 olabilir ve ayrıca minimum komisyon ödemekten kaçınırız.

Başlangıç fiyatını girin. Örneğin, kombinasyonun fiyat farkı 4,75 ise; 4,70'i başlangıç alış fiyatı yapın. Fiyat farkına tek bir varlığın fiyatına davrandığınız gibi davranın. Fiyat adımı: 0,05 koyun.

Fiyat hem manuel olarak girilerek hem de grafikteki "başlangıç fiyatı çizgisi" hareket ettirilerek ayarlanabilir.

Maksimum ve minimum fiyatların otomatik olarak hesaplandığına dikkat edin. Grafikteki çizgiyi hareket ettirerek minimum fiyatı değiştirin ve fiyat adımının yeniden hesaplandığını fark edin.

Emir türleri: Bu kombinasyon emri türleri, her iki bacağın da gerçekleşme şansını artırmak için oluşturulmuştur (garantisiz bir emir olduğu için).

LMT + MKT: Her iki emir de limit emri olarak yerleştirilir. Yalnızca biri gerçekleşirse, ikincisi piyasa emrine dönüşür.

REL + MKT: Her iki emir de göreli emir olarak yerleştirilir (satın alma için bid'e veya satış için ask'e bağlı). Yalnızca biri gerçekleşirse, ikincisi piyasa emri olarak yeniden gönderilir.

Kar Alma Emri (Profit Order)

Yalnızca bu parametrelerle bir emir göndermek mümkün olsa da, farklı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Piyasadaki herhangi bir dalgalanmadan kar çıkarmamıza yardımcı olmak için algoritmaya satın alma ve satma talimatı verecek parametreleri ayarlamaya devam edeceğiz.
İlk olarak, mevcut emrin gerçekleşmesinden sonra algoritmaya karşıt bir emir gönderme talimatı verecek bir kar alma emri oluşturacağız. Bu durumda, mevcut emrin gerçekleşmesinden sonra bir satış emri olacaktır. Temel emir durumunda fark ettiğimiz gibi, kar alma emrinin fiyatı bu emrin gerçekleşme fiyatına değil, mevcut emrin bileşenlerinin fiyatına ve kar kaydırmasına dayanır.
Bu işlevi etkinleştirelim ve kar kaydırmasını 2,00 olarak ayarlayalım. Ve şimdi çalışmasının bir örneğini düşünelim. Basitleştirme adına, boyut rastgeleleştirme ayarlarını göz ardı edeceğiz. 400 hisselik ilk alım emrinin 5 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla gönderildiğini varsayalım. Gerçekleşmesinden sonra, bileşen fiyatını ve belirlenen kar kaydırmasını içeren $7,00 fiyatıyla 400 hisse için bir SATIŞ emri gönderilecektir. Aynı zamanda, 400 hisse satın almak için gönderilen bir sonraki emrin fiyatı $4,95 olacaktır, çünkü fiyat adımı olarak 0,05 ayarladık. Sonraki bileşenin gerçekleşmesinden sonra, $6,95 fiyatıyla (yine 4,95 fiyatının toplamı ve 2 dolarlık kar kaydırması) 400 hisse satmak için başka bir emir gönderilir ve bir sonraki alım bileşeni yeni bir düşürülmüş fiyat seviyesiyle gönderilir. Bu prensibe göre çalışma, tüm bileşenler gerçekleşene veya emir iptal edilene kadar devam edecektir.

Boyutu Geri Yükleme

Daha önce belirtildiği gibi, yalnızca kar kaydırmasının ayarlandığı bir emir gönderirsek, algoritma her fiyattan yalnızca bir kez satın alıp satacak ve ardından duracaktır.
Kar elde ettikten sonra algoritmaya emir boyutunu geri yükleme talimatı vermeye dönelim. Bu, kar elde etmek için satılan hisseleri başlangıçta satın aldığımız fiyattan tekrar satın almaya çalışacağı anlamına gelir, bu da bir piyasa yapıcının yapacağı gibi dalgalı bir piyasada defalarca satın almamıza ve satmamıza olanak tanır. Bu strateji, oldukça düşük bir fiyat adımı ve kar kaydırma seviyesi ayarlarsak en etkili olacaktır. Bu nedenle kar kaydırmasını iki dolardan 20 sente değiştireceğiz.
Bu durumda algoritma, hisse senedi fiyatı kombinasyon (maks. fiyat + fiyat kaydırması) ve minimum fiyat ile tanımlanan aralıkta kaldığı sürece aktif kalacaktır.
Algoritma, kar alıcı ve boyut geri yükleme parametreleri ayarlanırken aşağıdaki gibi çalışabilir (bu örnek için boyut rastgeleleştirme işlevini yine göz ardı ederek). 400 hisselik ilk alım emri beş dolarlık bir başlangıç fiyatıyla gönderilir. Gerçekleşmesinden sonra, bileşen fiyatını ve belirlenen kar kaydırmasını içeren $5,20 fiyatıyla hisse SATIŞ emri gönderilecektir. Aynı zamanda, 400 hisse satın almak için gönderilen bir sonraki emrin fiyatı $4,95 olacaktır, çünkü fiyat adımı olarak 0,05 ayarladık. Bu tanıdık gelebilir, çünkü şimdiye kadar her şey az önce tartıştığımız kar kaydırma örneğindeki ile aynıydı. Ancak şimdi, kar alma emri 5,20 fiyattan gerçekleştiğinde, 4,95 fiyatlı ikinci bileşen iptal edilir ve boyutu başlangıç fiyatına döner, bu da $5,00 karşılığında 400 hisse satın almak için yeni bir emir gönderilmesi anlamına gelir. Veya 5,20 dolarlık kar alma emrinin gerçekleşmemesi, ancak 4,95 dolarlık alım emrinin gerçekleşmesi olabilir. Bu durumda $5,15 karşılığında bir satış emri oluşturulur ve gerçekleşirse boyut $4,95 seviyesine geri yüklenir.
Bu işlev, fiyat farkı ayarlanan fiyat aralığında dalgalandığı sürece algoritmanın çalışmaya devam etmesini sağlar.
Gerekli tüm parametreleri ayarladıktan sonra scale emrini gönderebiliriz.

Geçerlilik süresinin ve diğer ayarların doğru tanımlandığından emin olun.

Emri önizlemek ve göndermek için alttaki düğmeleri kullanın.

ScaleTrader sekmesini kullanarak emrin ilerlemesini takip edin.

Ayarları kolayca değiştirin, siz "Gönder"e basana kadar yürürlüğe girmeyeceklerdir.

Düğmeleri kullanarak manuel olarak başlatın ve durdurun.
Algoritma durursa ve yeniden başlatılması gerekirse, "ScaleTrader'ı Yeniden Başlat" kutusunu işaretleyin ve ardından başlangıç pozisyonları alanlarına algoritma durduğunda aşılan pozisyonları girin. Fiyat farkı algoritma durduğundaki fiyat farkından çok daha büyük veya daha küçükse, sonuç olarak ScaleTrader çok fazla satın alabilir veya satabilir ve sonuç olarak piyasayı etkileyebilir. Bu, başlatıldıktan sonra başlangıç fiyatı değiştirilerek ve ardından otomatik fiyat ayarlama işlevi kullanılarak kademeli olarak önceki fiyata dönülerek düzeltilebilir.

Sonuç

Bugün basit bir scale emri ve daha karmaşık bir çift emri örneğinde ScaleTrader algoritmasını inceledik. ScaleTrader'ın yatırım fonları hariç tüm ürünleri desteklediğini unutmayın. Her iki emir için de, müşterinin belirttiği boyutta kar elde etmek için karşıt bir emir gönderen kar alma işlevini kullandık. Ayrıca, fiyat (veya çiftler için fiyat farkı) fiyat adımı ve kar kaydırması ile belirlenen aralık içinde kaldığı sürece karla satın almaya ve satmaya devam etmeyi sağlayan boyut geri yükleme işlevini de dahil ettik.
Çiftler için SCALE TRADER, UZUN VE KISA POZİSYONLU PORTFÖYÜ yönetmek için en iyi araçtır.
Scale işlemleri, fiyat bu seviyeye veya altına düştüğünde belirlenen maksimum pozisyonu tutmaktan çekinmiyorsanız çok karlı bir strateji olabilir. Prensip olarak opsiyon satmaya benzer: opsiyon kullanıldığında elde edilen pozisyondan memnunsanız uygun bir stratejidir. Ve her zaman olduğu gibi, önce PaperTrader'da veya TWS'nin demo sürümünde ScaleTrader'ın işlevlerini ve yeteneklerini test etmek en iyisidir.