ट्रेडर वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म में ScaleTrader ऑर्डर्स

ScaleTrader कीमतें गिरने पर शेयर खरीदने या कम मांग वाले डाउन मार्केट में सबसे कम कीमत पर संपत्तियां खरीदने, या इसके विपरीत: अप मार्केट में बेचने या लॉन्ग स्थिति बढ़ाने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गई हैं जैसे रद्द होने तक एकीकृत लाभ ट्रैकिंग के साथ पेयर ट्रेडिंग और बहु-चरणीय संयोजनों का समर्थन। ScaleTrader का उपयोग IB के किसी भी उत्पाद (म्यूचुअल फंड को छोड़कर) के लिए किया जा सकता है और इसमें तीन अनुकूलन योग्य टेम्पलेट शामिल हैं:
1. सरल (Simple): एकल अंतर्निहित संपत्ति पर एक सरल व्यापार बनाएं जो आपको कम मांग वाले डाउन मार्केट में सबसे कम कीमत पर संपत्तियां खरीदने, अप मार्केट में बेचने या लॉन्ग स्थिति बढ़ाने में मदद करेगा।
2. जोड़ी (Pair): दो संबंधित शेयरों के लिए एक रणनीति बनाएं (मूल रूप से एक "शेयर-शेयर" संयोजन), जहां आप उनके मूल्य अंतर का उपयोग करके एक शेयर खरीदते हैं और दूसरा बेचते हैं।
3. संयोजन (Combo): शेयर, विकल्प या फ्यूचर्स संयोजनों का व्यापार करने के लिए मानक या ज्ञात बहु-चरणीय रणनीति बनाएं।
इस वेबिनार में हम ScaleTrader में सरल संचालन और फिर जोड़ी संचालन की समीक्षा करेंगे। यद्यपि आज हम बिक्री के बारे में बात करेंगे, फिर भी जो कुछ कहा गया है वह उल्टे क्रम में और विभिन्न उत्पादों के लिए भी लागू होता है।

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ScaleTrader के बारे में सामान्य जानकारी

पहले उदाहरण के रूप में, हम उन शेयरों को खरीदने के लिए एक ऑर्डर बनाएंगे जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे जल्द ही अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। जब शेयर की कीमत निचली सीमा के करीब पहुंचेगी तो ScaleTrader खरीदारी निष्पादित करेगा, और सुधार के दौरान उन्हें बेचेगा, फिर अगली गिरावट के दौरान उन्हें फिर से खरीदेगा। इसे "स्केल ट्रेडिंग" (Scale Trading) कहा जाता है।
आप पहले से ही जानते हैं कि आपकी सुविधा के लिए TWS में प्रत्येक टूल को खोलने के कई तरीके हैं। आज हम Mosaic कार्यक्षेत्र से शुरुआत करेंगे, जो हमें उम्मीद है कि भविष्य में ग्राहकों के काम शुरू करने का मुख्य स्थान बन जाएगा। हम मोज़ेक को शोध, विश्लेषण और ऑर्डर बनाने के लिए IB के सार्वभौमिक इंटरफ़ेस के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, जो IBIS सूचना प्रणाली और उपयोगकर्ता की मार्केट डेटा सदस्यता पर आधारित है। ScaleTrader को नई विंडो ड्रॉप-डाउन मेनू के माध्यम से खोला जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप मेनू के अंत तक स्क्रॉल करते हैं और अधिक उन्नत टूल्स चुनते हैं, तो ScaleTrader सूची में सबसे ऊपर होगा। लेकिन इसके बजाय, हम मोज़ेक में मार्केट स्कैनर से शुरुआत करेंगे, जिसका उपयोग मूल्य सीमा की निचली सीमा के करीब कीमतों पर बेचे जाने वाले शेयरों की खोज के लिए किया जा सकता है।
मोज़ेक में 52-सप्ताह का उच्चतम/निम्नतम स्कैनर नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे जल्दी से बनाऊंगा। मोज़ेक में वॉचलिस्ट (Watchlist Plus) विंडो में "नया टैब" बटन पर क्लिक करें और "मार्केट स्कैनर" चुनें। एक कस्टम स्कैनर बनाएं और "फ़ील्ड्स और फ़िल्टर" अनुभाग में "फ़ील्ड जोड़ें" सूची से 52-सप्ताह उच्चतम और 52-सप्ताह निम्नतम फ़ील्ड चुनें। मैं "52-सप्ताह निम्नतम" फ़ील्ड को "अंतिम" फ़ील्ड के बगल में रखूंगा ताकि उन शेयरों का चयन करना आसान हो सके जिनका 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर उनकी वर्तमान अंतिम कीमत के सबसे करीब है। एक बार वांछित प्रतीक मिल जाने पर, हम उस पर राइट-क्लिक कर सकते हैं, "ट्रेड" दबा सकते हैं, ऑर्डर टिकट चुन सकते हैं और फिर स्केल टैब से ScaleTrader खोल सकते हैं।

सरल स्केल ऑर्डर

ScaleTrader हमेशा "सरल" टैब पर खुलता है, और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। एल्गोरिदम में दो अन्य टैब हैं: "जोड़ी" और "संयोजन"। बुनियादी अवधारणाओं को समझने के लिए पहले हम एक सरल स्केल ऑर्डर बनाएंगे, फिर "जोड़ी" टैब पर जाएंगे और एक जोड़ी एल्गोरिदम बनाएंगे।
डिफ़ॉल्ट रूप से निर्दिष्ट कार्रवाई "बाय" (Buy) है, और हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब हम अधिकतम स्थिति मान दर्ज करेंगे, यानी उन शेयरों की संख्या जो हम कीमतें गिरने पर खरीदना चाहते हैं (10,000 दर्ज करें)। कृपया ध्यान दें कि इस फ़ील्ड का संकेतक केवल इस विशिष्ट एल्गोरिदमिक स्थिति से संबंधित है।
चूंकि हम एक बार में 10,000 शेयरों का ऑर्डर नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें भेजे जाने वाले घटकों का आकार निर्दिष्ट करना होगा। प्रारंभिक आकार उन शेयरों की संख्या है जिन्हें आप प्रारंभिक कीमत पर खरीदना चाहते हैं; अगला आकार उन शेयरों की संख्या है जिन्हें एल्गोरिदम प्रत्येक अगली कम कीमत पर खरीदेगा (दर्ज किए गए मूल्य स्टेप के आधार पर)। हम प्रारंभिक और अगले आकार दोनों के लिए घटक आकार 400 शेयर सेट करेंगे। हम एक ऐसी सुविधा का भी सहारा लेंगे जो आकार को यादृच्छिक (Randomize) बनाती है ताकि एल्गोरिदम का बाजार में पता न चले। 400 के घटक आकार पर, भेजे गए यादृच्छिक घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 शेयर हो सकता है (% +/- 55 और निकटतम सौ तक राउंड करके)।
प्रारंभिक मूल्य और मूल्य स्टेप दर्ज करें। हम बिड को प्रारंभिक मूल्य और 2 सेंट को मूल्य स्टेप के रूप में सेट करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक अगले घटक की खरीद कीमत 2 सेंट कम होगी।
अब परिकलित अधिकतम और न्यूनतम कीमतें देखें। चूंकि हमारी प्रारंभिक और अगली कीमतें समान हैं, इसलिए प्रारंभिक मूल्य और अधिकतम मूल्य भी समान हैं। यदि प्रारंभिक आकार बड़ा होता, तो अधिकतम मूल्य भी प्रारंभिक मूल्य से घटक के अगले आकार और प्रारंभिक आकार के अंतर के साथ मूल्य स्टेप के अंतर के गुणनफल के बराबर अधिक होता। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रारंभिक घटक आकार 800 सेट करते हैं, जो अगले आकार (400) से दोगुना है, तो प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 2 x 0.02 या 4 सेंट अधिक होता। यह केवल स्थिति को बेचने के लिए ScaleTrader का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण है। अधिक विवरण "TWS उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका" में पाया जा सकता है।
न्यूनतम मूल्य वह मूल्य है जिस पर अंतिम बाय ऑर्डर निष्पादित किया जाएगा यदि मूल्य निचली सीमा से नीचे गिर जाता है। न्यूनतम मूल्य बदलते समय, आप देख सकते हैं कि क्षतिपूर्ति करने के लिए मूल्य स्टेप स्वचालित रूप से बदल जाता है। आप मैन्युअल रूप से इनपुट करके या चार्ट पर पंक्तियों को खींचकर कीमतें बदल सकते हैं।
अब हम ऑर्डर प्रकार चुनेंगे, और यह सीमा (Limit) या रिलेटिव (Relative) हो सकता है। यदि हम बिना किसी ऑफसेट के रिलेटिव ऑर्डर का उपयोग करते हैं, तो ऑर्डर्स हमेशा बिड से बंधे रहेंगे, भले ही स्टेप के लिए उच्च कीमत की आवश्यकता हो। और यदि हम 0.01 का ऑफसेट जोड़ते हैं, तो हमारी मांगी गई कीमत सर्वोत्तम बिड कीमत से एक सेंट अधिक होगी, बशर्ते यह स्केल पर अगली बिड कीमत के बराबर या उससे कम हो। एक सेंट के ऑफसेट का उपयोग करने से हमें निष्पादन के अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन यह स्केल मूल्य से कम कीमत पर निष्पादित हो सकता है।

लाभ ऑफसेट (Profit Offset)

इस स्तर पर, हम एक वैध स्केल ऑर्डर भेज सकते थे, और ScaleTrader हमारी अधिकतम स्थिति तक पहुँचने का प्रयास करता और फिर रुक जाता। व्यापारी अक्सर लॉन्ग स्थिति को "बढ़ाने" के लिए इस रणनीति का उपयोग करते हैं।
लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम आवधिक शिखरों के दौरान बेच सकते हैं या टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स बनाकर और उनके ऑफसेट को समायोजित करके वांछित लाभ राशि तक पहुंचने पर अपनी स्थिति को समाप्त कर सकते हैं।
लाभ ऑफसेट वह लाभ राशि है जो हम विपरीत संचालन से प्राप्त करना चाहते हैं। यानी, यदि हम ऑफसेट के रूप में 20 सेंट सेट करते हैं, तो पहला सेल ऑर्डर पहले घटक की खरीद कीमत से 20 सेंट अधिक कीमत पर भेजा जाएगा। एक महत्वपूर्ण विवरण भी है। यदि बाय ऑर्डर बिड से बंधे रिलेटिव ऑर्डर के स्केल मूल्य से अधिक कीमत पर निष्पादित होता है, तो संबंधित सेल ऑर्डर की कीमत एक स्थिर मूल्य स्टेप का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी; सेल मूल्य वास्तविक निष्पादन मूल्य के अनुसार समायोजित नहीं होता है। जब भी शेयर की कीमत ऊपर उछलती है तो हमें अतिरिक्त लाभ मिलता है।
जैसे-जैसे शेयर बढ़ते हैं, स्थिति अगले घटकों के आकार में उस मूल्य स्टेप के साथ बेची जाएगी जो हमने खरीदारी की शुरुआत में निर्धारित किया था। अंतिम बिक्री 20 सेंट के लाभ ऑफसेट के साथ उच्चतम कीमत पर होगी।

आकार पुनर्स्थापित करें (Restore Size)

केवल लाभ ऑफसेट निर्धारित करके ऑर्डर भेजने पर एल्गोरिदम प्रत्येक कीमत पर केवल एक बार खरीदेगा और बेचेगा, फिर रुक जाएगा।
हालाँकि, "लाभ लेने के बाद ऑर्डर का आकार पुनर्स्थापित करें" सुविधा भी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम उन शेयरों को फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जो हमने मूल रूप से जिस कीमत पर खरीदे थे उसी कीमत पर लाभ लेने के लिए बेचे गए थे। यह हमें एक मार्केट मेकर की तरह अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। यदि हम बहुत कम मूल्य स्टेप और लाभ ऑफसेट स्तर सेट करते हैं तो यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसलिए हम लाभ ऑफसेट को 20 सेंट से बदलकर 4 सेंट कर देंगे।
इस मामले में, एल्गोरिदम तब तक सक्रिय रहेगा जब तक शेयर की कीमत संयोजन (अधिकतम मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और न्यूनतम मूल्य द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर रहती है।

जोड़ी संचालन (Pair Trading) बनाना

अब जोड़ी संचालन बनाने पर विचार करें। ScaleTrader में पेयर ट्रेडिंग में दो लेग्स वाले गैर-गारंटीकृत शेयर/शेयर संयोजन के मूल्य अंतर पर संचालन शामिल है। एक बार जोड़ी चुन लेने के बाद, हम मूल्य अंतर के साथ ठीक उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे हम एक सरल सौदे में शेयर की वास्तविक कीमत के साथ करते हैं।
आज हम दो शेयरों के उदाहरण पर एक जोड़ी सौदे की समीक्षा करेंगे जिन्होंने अतीत में कीमतों में घनिष्ठ संबंध दिखाया है। इस मामले में वे Walmart और Target होंगे, लेकिन विचलित कीमतों पर। जब उनकी कीमतें गिरेंगी तो हम अधिक महंगे शेयर खरीदेंगे, और जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम सस्ते शेयर बेचेंगे, लेकिन हम इसे दो लेग्स वाले बाय संयोजन के रूप में करेंगे जिसे हम खरीदेंगे। यद्यपि इस सौदे के मामले में खरीदारी की बात होगी, फिर भी जो कुछ कहा गया है वह उल्टे क्रम में और विभिन्न उत्पादों के लिए भी लागू होता है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है।
पहले हमें "जोड़ी" टैब खोलना होगा, फिर "जोड़ी संपादित करें" चुनना होगा। अब हम दोनों लेग्स के लिए प्रतीक दर्ज कर सकते हैं। हम अधिक महंगे शेयर खरीदने और सस्ते शेयर बेचने के लिए मापदंड सेट करेंगे जिन्हें हम एक-दूसरे की तुलना में अधिक मूल्यांकित मानते हैं।
शुद्ध राशि लेग्स के बीच का अंतर (लेग आकार x मूल्य अंतर) है, और मूल्य अंतर अंतर्निहित संपत्तियों की कीमतों में अंतर दिखाता है। हम मूल्य अंतर चुनेंगे, फिर जोड़ी बनाने के लिए "बनाएं" दबाएंगे।
पहले हमें यह उल्लेख करना होगा कि IB इस संयोजन की गारंटी नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि जोड़ी के केवल एक लेग के निष्पादित होने की कम संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो दूसरे लेग में ऑर्डर कम अनुकूल कीमत पर निष्पादित हो सकता है, लेकिन आप खुली स्थिति के साथ नहीं रहेंगे।
अब ScaleTrader चार्ट को देखें। आप सोच सकते हैं कि चार्ट हमारे संयोजन के दो प्रतीकों को दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में यह उनके बीच मूल्य अंतर दिखा रहा है जिस पर हम व्यापार करेंगे। आप 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष के चार्ट देखने के लिए समय सीमा बदल सकते हैं।

जोड़ी ऑर्डर्स बनाना

इन ऑर्डर्स के मुख्य मापदंड उन मापदंडों के समान हैं जो हमने पहले उदाहरण में चुने थे। हम खरीदने के लिए एक ऑर्डर बनाएंगे। ध्यान दें कि जोड़ी बनाते समय घटक आकार इनपुट फ़ील्ड अधिकतम स्थिति फ़ील्ड से पहले आता है।

घटक आकार: प्रत्येक के लिए 400।

ध्यान दें कि समान मानों का उपयोग करते समय संयोजन अनुपात 1:1 होगा, इस या उस शेयर की मात्रा बदलने से यह बदल जाएगा। यह अनुपात अधिकतम स्थिति फ़ील्ड के समान होना चाहिए।

अधिकतम स्थिति: प्रत्येक के लिए 50,000। बाजार में एल्गोरिदम का पता लगाने से बचने के लिए आकार यादृच्छिकीकरण सुविधा का उपयोग करें। 400 के घटक आकार पर, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से भी बचते हैं।

यह केवल इस एल्गोरिदम के लिए अधिकतम है, आपकी कुल स्थिति भिन्न हो सकती है।

बाजार में एल्गोरिदम का पता लगाने से बचने के लिए आकार यादृच्छिकीकरण सुविधा का उपयोग करें। 400 के घटक आकार पर, भेजे गए घटकों का आकार 200, 300, 400, 500 या 600 हो सकता है, और हम न्यूनतम कमीशन का भुगतान करने से भी बचते हैं।

प्रारंभिक मूल्य दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि संयोजन का मूल्य अंतर 4.75 है; 4.70 को प्रारंभिक बाय मूल्य बनाएं। मूल्य अंतर के साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसे आप एक व्यक्तिगत संपत्ति की कीमत के साथ करते हैं। मूल्य स्टेप: 0.05 रखें।

मूल्य को मैन्युअल रूप से दर्ज करके या चार्ट पर "प्रारंभिक मूल्य रेखा" को घुमाकर समायोजित किया जा सकता है।

ध्यान दें कि अधिकतम और न्यूनतम कीमतों की गणना स्वचालित रूप से की जाती है। चार्ट पर रेखा को घुमाकर न्यूनतम मूल्य बदलें, और ध्यान दें कि मूल्य स्टेप की पुनर्गणना की जा रही है।

ऑर्डर प्रकार: ये कॉम्बो ऑर्डर प्रकार दोनों लेग्स के निष्पादित होने की संभावना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (क्योंकि यह एक गैर-गारंटीकृत ऑर्डर है)।

LMT + MKT: दोनों ऑर्डर्स सीमा ऑर्डर्स के रूप में रखे जाते हैं। केवल एक के निष्पादित होने के मामले में, दूसरा मार्केट ऑर्डर में बदल जाता है।

REL + MKT: दोनों ऑर्डर्स रिलेटिव ऑर्डर्स के रूप में रखे जाते हैं (खरीदने के लिए बिड या बेचने के लिए आस्क से जुड़े)। केवल एक के निष्पादित होने के मामले में, दूसरा मार्केट ऑर्डर के रूप में पुन: भेजा जाता है।

टेक प्रॉफिट ऑर्डर (Profit Order)

यद्यपि हम केवल इन मापदंडों के साथ एक ऑर्डर भेज सकते थे, हम अन्य परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन मापदंडों को कॉन्फ़िगर करना जारी रखेंगे जो बाजार में किसी भी उतार-चढ़ाव से लाभ निकालने में हमारी मदद करने के लिए एल्गोरिदम को खरीदने और बेचने का आदेश देंगे।
पहले, हम एक टेक प्रॉफिट ऑर्डर बनाएंगे जो वर्तमान ऑर्डर के निष्पादन के बाद एल्गोरिदम को विपरीत ऑर्डर भेजने का आदेश देता है। इस मामले में, यह वर्तमान ऑर्डर के निष्पादन के बाद एक सेल ऑर्डर होगा। जैसा कि हमने मूल ऑर्डर के मामले में देखा, टेक प्रॉफिट ऑर्डर की कीमत इस ऑर्डर के निष्पादन मूल्य पर नहीं, बल्कि वर्तमान ऑर्डर के घटकों की कीमत और लाभ ऑफसेट पर निर्भर करती है।
आइए इस फ़ंक्शन को सक्रिय करें और लाभ ऑफसेट को 2.00 सेट करें। और अब आइए इसके काम करने के एक उदाहरण पर विचार करें। सरलता के लिए, हम आकार यादृच्छिकीकरण सेटिंग्स को अनदेखा करेंगे। मान लीजिए 400 शेयरों का पहला बाय ऑर्डर $5 की प्रारंभिक कीमत पर भेजा गया था। इसके निष्पादित होने के बाद, $7.00 की कीमत पर 400 शेयरों के लिए एक SELL ऑर्डर भेजा जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हमने मूल्य स्टेप 0.05 सेट किया है। अगले घटक के निष्पादित होने के बाद, $6.95 की कीमत पर (फिर से $4.95 मूल्य और $2 लाभ ऑफसेट का योग) 400 शेयर बेचने के लिए एक और ऑर्डर भेजा जाता है, और अगला बाय घटक एक नए कम मूल्य स्तर पर भेजा जाता है। जब तक सभी घटक निष्पादित नहीं हो जाते या ऑर्डर रद्द नहीं हो जाता, तब तक काम इस सिद्धांत पर जारी रहेगा।

आकार पुनर्स्थापित करना

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केवल लाभ ऑफसेट निर्धारित करके ऑर्डर भेजने पर एल्गोरिदम प्रत्येक कीमत पर केवल एक बार खरीदेगा और बेचेगा, फिर रुक जाएगा।
आइए लाभ प्राप्त करने के बाद एल्गोरिदम को ऑर्डर का आकार पुनर्स्थापित करने का आदेश देने पर वापस आएं। इसका मतलब है कि यह उन शेयरों को फिर से खरीदने की कोशिश करेगा जो हमने मूल रूप से जिस कीमत पर खरीदे थे उसी कीमत पर लाभ लेने के लिए बेचे गए थे, जिससे हमें एक मार्केट मेकर की तरह अस्थिर बाजार में बार-बार खरीदने और बेचने की अनुमति मिलेगी। यदि हम बहुत कम मूल्य स्टेप और लाभ ऑफसेट स्तर सेट करते हैं तो यह रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसलिए हम लाभ ऑफसेट को दो डॉलर से बदलकर 20 सेंट कर देंगे।
इस मामले में, एल्गोरिदम तब तक सक्रिय रहेगा जब तक शेयर की कीमत संयोजन (अधिकतम मूल्य + मूल्य ऑफसेट) और न्यूनतम मूल्य द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर रहती है।
टेक प्रॉफिट और आकार पुनर्स्थापित मापदंडों को सेट करते समय एल्गोरिदम निम्नानुसार काम कर सकता है (इस उदाहरण के लिए आकार यादृच्छिकीकरण सुविधा को फिर से अनदेखा करते हुए)। 400 शेयरों का पहला बाय ऑर्डर पांच डॉलर की प्रारंभिक कीमत पर भेजा जाता है। इसके निष्पादित होने के बाद, $5.20 की कीमत पर शेयर SELL ऑर्डर भेजा जाएगा, जिसमें घटक मूल्य और निर्दिष्ट लाभ ऑफसेट शामिल हैं। उसी समय, 400 शेयर खरीदने के लिए भेजे गए अगले ऑर्डर की कीमत $4.95 होगी, क्योंकि हमने मूल्य स्टेप 0.05 सेट किया है। यह सुपरिचित लग सकता है, क्योंकि अब तक सब कुछ लाभ ऑफसेट के उदाहरण के समान था जिस पर हमने हाल ही में चर्चा की थी। लेकिन अब, जब $5.20 पर टेक प्रॉफिट ऑर्डर निष्पादित होता है, तो $4.95 पर दूसरा घटक रद्द हो जाता है, और उसका आकार प्रारंभिक कीमत पर वापस आ जाता है, जिसका अर्थ है $5.00 की कीमत पर 400 शेयर खरीदने के लिए एक नया ऑर्डर भेजा जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि $5.20 पर टेक प्रॉफिट ऑर्डर निष्पादित न होकर $4.95 पर बाय ऑर्डर निष्पादित हो जाए। इस मामले में $5.15 पर एक सेल ऑर्डर बनाया जाएगा, और यदि निष्पादित होता है, तो आकार $4.95 स्तर पर पुनर्स्थापित हो जाएगा।
यह सुविधा एल्गोरिदम को तब तक काम जारी रखने की अनुमति देती है जब तक मूल्य अंतर निर्दिष्ट मूल्य सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव करता रहता है।
सभी आवश्यक मापदंडों को सेट करने के बाद, हम स्केल ऑर्डर भेज सकते हैं।

सुनिश्चित करें कि वैधता समय और अन्य सेटिंग्स सही ढंग से परिभाषित हैं।

ऑर्डर पूर्वावलोकन और भेजने के लिए नीचे दिए गए बटन का उपयोग करें।

ScaleTrader टैब का उपयोग करके ऑर्डर की प्रगति को ट्रैक करें।

आसानी से सेटिंग्स संपादित करें, जब तक आप "सबमिट करें" पर क्लिक नहीं करते तब तक वे प्रभावी नहीं होंगी।

बटन का उपयोग करके मैन्युअल रूप से प्रारंभ और बंद करें।
यदि एल्गोरिदम रुक जाता है और पुनरारंभ की आवश्यकता होती है, तो "ScaleTrader पुनरारंभ करें" बॉक्स को टिक करें, फिर प्रारंभिक स्थिति फ़ील्ड में उन स्थितियों को दर्ज करें जो एल्गोरिदम रुकने पर पार हो गई थीं। यदि मूल्य अंतर एल्गोरिदम रुकने के समय के अंतर से बहुत अधिक या कम है, तो इसके परिणामस्वरूप ScaleTrader बहुत अधिक खरीद या बेच सकता है और इस प्रकार बाजार को प्रभावित कर सकता है। इसे चालू करने के बाद प्रारंभिक मूल्य बदलकर और फिर स्वचालित मूल्य समायोजन सुविधा का उपयोग करके धीरे-धीरे पिछली कीमत पर वापस आकर ठीक किया जा सकता है।

निष्कर्ष

आज हमने एक सरल स्केल ऑर्डर और एक अधिक जटिल जोड़ी ऑर्डर के उदाहरण पर ScaleTrader एल्गोरिदम की समीक्षा की। याद रखें कि ScaleTrader म्यूचुअल फंड को छोड़कर सभी उत्पादों का समर्थन करता है। दोनों ऑर्डर्स के लिए हमने टेक प्रॉफिट सुविधा का उपयोग किया जो ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट आकार में लाभ प्राप्त करने के लिए एक विपरीत ऑर्डर भेजती है। इसके अतिरिक्त, हमने आकार पुनर्स्थापित सुविधा को शामिल किया जिसने लाभ के साथ खरीदारी और बिक्री जारी रखने की अनुमति दी जब तक कि मूल्य (या जोड़ों के लिए मूल्य अंतर) मूल्य स्टेप और लाभ ऑफसेट द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहा।
जोड़ों के लिए SCALE TRADER लॉन्ग और शॉर्ट स्थितियों वाले पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा टूल है।
यदि कीमत उस स्तर या उससे नीचे गिरने पर निर्दिष्ट अधिकतम स्थिति बनाए रखने में आपको कोई आपत्ति नहीं है तो स्केल ट्रेड बहुत लाभदायक रणनीति हो सकते हैं। सिद्धांत रूप में, यह विकल्प बेचने के समान है: यदि आप विकल्प एक्सरसाइज करने पर प्राप्त स्थिति से संतुष्ट होंगे तो यह उपयुक्त रणनीति है। और हमेशा की तरह, पहले PaperTrader में या TWS के डेमो संस्करण में ScaleTrader की सुविधाओं और क्षमताओं का परीक्षण करना सबसे अच्छा है।