خوارزمية التجميع/التوزيع للأسهم في منصة Trader Workstation

قُدمت خوارزمية التجميع/التوزيع في الأصل كطريقة لإرسال أوامر كبيرة للأسهم لجعل اكتشافها في السوق أكثر صعوبة.

تسمح هذه الواجهة المحسنة للمتداول بإدارة أوامر خوارزمية متعددة بكفاءة وبشكل مستقل ومزامن.

يمكن استخدامها لأي أصل يتم تداوله لدينا.

تساعد أحجام الأوامر والفواصل الزمنية العشوائية جنباً إلى جنب مع السمات الأخرى في إبقاء الأوامر الكبيرة غير ملاحظة. حتى لو تم اكتشافها، سيكون من الصعب الاستفادة من هذا الوضع.

تتيح لك النماذج الحالية إنشاء أوامر خوارزمية تجميع/توزيع متعددة بسرعة وبساطة.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo1.jpg

تحديد الخوارزمية

افتح نافذة الخوارزمية من القائمة المنسدلة "نافذة جديدة" في واجهة Mosaic. في الجزء السفلي من النافذة، اختر "المزيد من الأدوات المتقدمة"، ثم "التجميع/التوزيع".
حقل الخوارزمية هو النافذة التي تضبط فيها المعلمات الأساسية لخوارزميتك. الحقول المميزة باللون الوردي إلزامية.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo2.jpg

1. حدد الحركة شراء (BUY) أو بيع (SELL).

2. أدخل الكمية الإجمالية للأمر، على سبيل المثال 1,000,000.

3. حدد المكون الفردي (حجم الخطوة) لكل عنصر، على سبيل المثال 500.
4. حدد الوقت لإرسال المكونات بالثواني، الدقائق، أو الساعات.
5. اختر نوع الأمر. تعتمد حقول ضبط السعر على نوع الأمر المحدد. لأوامر الأسهم، اختر بين: اختر وقت الصلاحية: صالح حتى الإلغاء (GTC) أو يومي (DAY).

محدد (Limit): اضبط سعراً محدداً مع إزاحة لمبلغ (اختياري) يجب الوصول إليه أو تحقيقه لتنفيذ الأمر.

سوق (Market): محاولة تنفيذ الأمر بالسعر الحالي في السوق.

نسبي (Relative): استخدم نوع الأمر هذا لإضافة سيولة إلى السوق عن طريق وضع العرض أو الطلب بشكل أكثر عدوانية من أفضل العروض والطلبات الحالية. اضبط مبلغ الإزاحة (اختياري) وحدد حداً. مع حركة السوق، ستتكيف الخوارزمية تلقائياً وفقاً للمعايير المحددة.

تحسين سعر التجزئة (Retail Price Improvement أو RPI): مشابه للأمر النسبي، باستثناء أن إزاحة السعر يجب أن تكون أكبر من الصفر.
6. اختر وقت الصلاحية: صالح حتى الإلغاء (GTC) أو يومي (DAY).
7. ضبط السعر عند مستوى ... (لأوامر RELATIVE/RPI) في حالة أوامر الشراء استخدم العرض (bid) زائد/ناقص كمية معينة (يمكن أن تحتوي الأوامر النسبية على إزاحة صفرية). لأوامر البيع استخدم الطلب (ask) ناقص كمية معينة. يظهر هذا العمود لأوامر REL فقط ويعمل جنباً إلى جنب مع الحقل التالي:
8. أعلى/أدنى (لأوامر RELATIVE/RPI): هذا هو حد السعر الذي يعمل بالتوازي مع حساب السعر المحدد في الحقل السابق.
9. لأوامر LMT حقل "ضبط السعر المحدد عند: ..."
لأوامر MKT لا يظهر هذا الحقل.
اختر من بين الحسابات التالية: (أدخل قيمة سالبة لإزاحة سالبة). انقر على "و" لإضافة شروط سعرية إضافية لحساب حد السعر "ولكن ليس أكثر من/ليس أقل من" إن أمكن. عند إضافة شروط حد السعر متعددة، يظهر حقل جديد "الأكبر من/الأصغر من" لضمان عدم زيادة سعر الأمر (أو نقصانه) عن القيمة الأكبر/الأصغر للشروط A و B و C.

لا شيء: لأوامر REL فقط. لا يوجد حد للسعر.

قيمة: يفتح العمود لإدخال السعر المحدد المطلق.

Bid: العرض زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

Ask: الطلب زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

الآخر: سعر آخر صفقة زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

VWAP: قيمة VWAP زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

VWAP المتحرك: قيمة VWAP المتحرك (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

المتوسط المتحرك: قيمة المتوسط المتحرك (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

المتوسط المتحرك الأسي: قيمة المتوسط المتحرك الأسي (للعقد الحالي) لآخر [فترة زمنية محددة] زائد/ناقص كمية الإزاحة المحتملة.

آخر صفقة لي: سعر آخر صفقة بناءً على الخوارزمية، يظهر كسعر آخر صفقة في قسم "الملخص". يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استخدام هذه القيمة لتحديد السعر المحدد، لأنه في هذه الحالة لن يكون هناك سعر للصفقة الأولى.

نسبة إلى كمية الوحدات المشتراة/المباعة: يحسب حد السعر كـ: السعر الأساسي المحدد من قبل المستخدم ناقص قيمة الإزاحة المدخلة لعدد الأسهم بالنسبة للحجم الإجمالي المتداول بواسطة الخوارزمية والمعروض في قسم "الملخص" في عمود "الوحدات المشتراة". على سبيل المثال، إذا تم تحديد القيمة: $5.50 - .02 لكل 100 سهم، فإن حد السعر لأمر أول 100 سهم (حيث حجم الصفقة = 0) سيكون $5.50. نفترض أن الصفقة تستمر وتُنفذ على أجزاء من 100 سهم. سيتغير حد السعر في هذه الحالة كما يلي: حجم الصفقة = 100 الحد = $5.48؛ حجم الصفقة = 200 الحد = $5.46؛ حجم الصفقة = 300 الحد = $5.44.

نسبة إلى المركز: يحسب حد السعر بنفس الطريقة كنسبة إلى حجم الصفقة، باستثناء أن الحساب يتم بالنسبة للمركز كما هو محدد في نافذة "الحساب" وفي عمود "المركز"، وحجم الصفقة يتعلق فقط بما يحدث مع خوارزمية التجميع/التوزيع.
10. انقر على "و" لإضافة شروط سعرية إضافية لحساب حد السعر "ولكن ليس أكثر من/ليس أقل من" إن أمكن. عند إضافة شروط حد السعر متعددة، يظهر حقل جديد "الأكبر من/الأصغر من" لضمان عدم زيادة سعر الأمر (أو نقصانه) عن القيمة الأكبر/الأصغر للشروط A و B و C.
11. وقت البدء: افتراضياً، يتم ضبط وقت البدء على الوقت الحالي أو وقت الافتتاح التالي (إذا كانت الأسواق مغلقة حالياً). انقر على الحقل لتحديد وقت بدء جديد، وتذكر أن الخوارزمية لن تبدأ في العمل حتى تنقر على زر "تشغيل".
12. وقت الانتهاء: افتراضياً، يتم ضبط وقت الانتهاء على وقت إغلاق اليوم الحالي أو جلسة التداول التالية إذا كانت الخوارزمية تُشغل خارج أوقات التداول. انقر على الحقل لتحديد وقت انتهاء جديد.
13. المنطقة الزمنية: اضبط وقت بدء مختلفاً حسب الحاجة.
14. الانتظار لتنفيذ الأمر الحالي قبل إرسال التالي: إذا تم تحديد المربع، فسيتم احتجاز المكون التالي حتى تفعيل الكمية الحالية. يتوقف العد التنازلي للأمر التالي طالما تنتظر الخوارزمية تنفيذ الأمر الحالي. بمجرد تنفيذه، سيتم إرسال الأمر التالي إذا انقضت الفترة الزمنية المحددة له.
15. البقاء في الجدول الزمني: إذا تم تحديد المربع وتأخرت الخوارزمية، فسيتم وضع الأمر التالي فوراً من لحظة تنفيذ الأمر الحالي، بغض النظر عن الفترة الزمنية. ستتكرر هذه الإجراءات حتى تعود الخوارزمية إلى جدولها الزمني. يتم تضمين الأوامر التي تم تفويتها في قسم "الملخص" بالخوارزمية.
بعد تنفيذ الأمر، هناك دائماً تأخير صغير لمدة ثانيتين قبل إرسال الأمر التالي.
16. جعل الفاصل الزمني عشوائياً بنسبة +/- 20%: إذا تم تحديد المربع، فسيتم زيادة الفاصل الزمني المحدد أو تقليله عشوائياً بنسبة 20% كحد أقصى في كلا الاتجاهين لجعل الأمر أقل ملاحظة في السوق.
17. جعل الحجم عشوائياً بنسبة +/- 55%: إذا تم تحديد المربع، فسيتم زيادة حجم الخطوة المحدد أو تقليله عشوائياً بنسبة 55% كحد أقصى (مع التدوير إلى أقرب مئات) في كلا الاتجاهين لجعل الأمر أقل ملاحظة في السوق.
18. السماح بتنفيذ هذا الأمر خارج جلسة التداول: إذا تم تحديد المربع، يمكن تنفيذ الأمر خارج أوقات التداول.
19. قبول العرض الكامل إذا كان حجمه ... وسعره ... أو أفضل: لأمر الشراء، إذا كان الحجم الحالي أكبر من أو يساوي الحجم المدخل في هذا الحقل، فستقبل الخوارزمية الحجم الكامل أو الحجم الأقصى الذي لا يتجاوز الكمية الإجمالية للأمر. يتم إرسال مثل هذا الأمر كـ Immediate-or-cancel أو IOC (تنفذ فوراً أو يلغى).

تحديد شروط الخوارزمية

جميع الشروط اختيارية، ولكن إذا قمت بضبط أي متطلب، فإن الحقول التي يجب ملؤها لتلبية هذا الشرط ستكون مميزة باللون الوردي.
يرجى الملاحظة: كلما زاد عدد الشروط التي تحددها، كلما كان من الصعب تنفيذ أمرك بالكامل أو في الوقت المحدد.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo3.jpg

يتوقف الأمر دائمًا عن العمل إذا أصبح أي من الشروط التي حددتها خاطئاً. استخدم هذه الخيارات لتحديد كيفية تصرف الخوارزمية بعد التوقف:

التخلي نهائياً إذا أصبح شرط أو أكثر خاطئاً

استئناف الأمر إذا أصبحت جميع الشروط صحيحة مرة أخرى
لحذف معلمات الشرط، انقر على "x" في نهاية السطر. تظهر أيقونة "x" فقط عند إدخال البيانات في الحقل.
1. السعر: حدد النطاق الذي يجب أن يظل سعر العقد ضمنه حتى تستمر الخوارزمية في العمل.
2. الأخبار: لن تؤثر إصدارات الأخبار على تقلبات الأسعار عند تحديد هذه القيمة بالدقائق. طالما لا توجد أخبار خلال الفترة الزمنية المحددة، تعمل الخوارزمية. تؤخذ الأخبار من الموردين الذين قمت بإعدادهم في TWS، بما في ذلك أخبار Google و عناوين Yahoo! واشتراكات Reuters.
3. المركز: يعمل كحد للمركز. إذا تم انتهاك شرط المركز، لن تضع منصة TWS الأمر ولن تنفذ أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى مثل هذا الانتهاك.
4. المتوسطات المتحركة لهذا العقد: تحدد معيار المتوسط المتحرك للعقد الحالي. حدد للعقد الحالي ما يلي: قيمة VWAP المتحرك، المتوسط المتحرك، المتوسط المتحرك الأسي، أو آخر صفقة لـ [فترة زمنية محددة] مضت هي على الأقل [بنسبة مئوية محددة] أكبر أو أصغر من متوسط متحرك آخر (للعقد الحالي) خلال [فترة زمنية محددة]. لحذف المعلمات، انقر على "x" في نهاية السطر.
5. المتوسطات المتحركة لـ: قارن بين إعدادين لمعايير المتوسطات المتحركة، بما في ذلك VWAP المتحرك، المتوسط المتحرك، المتوسط المتحرك الأسي، أو السعر الأخير. استخدم نفس العقد أو عقدين مختلفين لفترة زمنية واحدة أو لفترات مختلفة. أدخل الأصل الأساسي واضبط المعلمات.
6. الحقلان التاليان يعملان معاً لمقارنة تغير سعر سهمين خلال فترة زمنية محددة بناءً على الفرق بين سعر السهم وقيمة متوسطه المتحرك. تجري الخوارزمية الحسابات بناءً على البيانات المدخلة. أدخل الرمز. أدخل القيمة المئوية التي يجب الوصول إليها لفرق حسابات السهمين.

إرسال وتعديل الخوارزمية

استخدم الأزرار الموجودة على طول الحافة السفلية لمنطقة الشروط لإدارة الخوارزمية.

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/ADalgo4.jpg

بعد ملء جميع الحقول، يمكنك تفعيل الخوارزمية.
1. معاينة: انقر لتحديث سطر الأمر وإظهار نافذة معاينة الأمر.
2. إرسال: لإرسال الأمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتعديل أي معلمة للأمر، انقر لتطبيق هذه التغييرات على الخوارزمية. على سبيل المثال، إذا قمت بتقليل حجم الخطوة من 500 إلى 300، لن تؤخذ هذه التغيير في الاعتبار حتى تنقر على زر "إرسال".
3. حفظ: يحفظ الأمر لإرساله لاحقاً.
4. استعادة: انقر لاستعادة المعلمات الأصلية بدلاً من التغييرات التي لم تطبق بعد. على سبيل المثال، بالنقر على زر استعادة، يمكنك إلغاء تغييرك. بعد تطبيق التغيير (النقر على زر تطبيق)، لن يكون خيار الاستعادة متاحاً.
5. إلغاء الأمر: يلغي الأمر.
6. تشغيل: يبدأ الخوارزمية. إذا أوقفت الخوارزمية يدوياً، اضغط على تشغيل لاستئناف العمل من لحظة توقفها.
7. إيقاف: يوقف الخوارزمية. سيكون هذا الزر نشطاً بعد تشغيل الخوارزمية.
8. إعادة ضبط: إذا توقفت الخوارزمية بسبب اكتمالها أو يدوياً، سيبدأ زر إعادة الضبط هذا عمل الخوارزمية من البداية. إذا كنت تفضل استئناف الخوارزمية من لحظة توقفها، استخدم زر "تشغيل".
9. نص الحالة: تعلمك هذه الملاحظة بما يحدث على شاشة الخوارزمية الحالية.