ट्रेडर वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म में शेयरों के लिए संचयन/वितरण एल्गोरिदम

ट्रेडर वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म में शेयरों के लिए संचयन/वितरण (Accumulate/Distribute) एल्गोरिदम

संचयन/वितरण एल्गोरिदम को मूल रूप से बड़े आकार के शेयर ऑर्डर्स भेजने की एक विधि के रूप में पेश किया गया था ताकि बाजार में उनका पता लगाना अधिक कठिन हो सके।

यह उन्नत इंटरफ़ेस व्यापारी को स्वायत्त रूप से और एक ही समय में कुशलतापूर्वक कई एल्गोरिदमिक ऑर्डर्स को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

इसका उपयोग हमारे यहां कारोबार करने वाली किसी भी संपत्ति के लिए किया जा सकता है।

अन्य विशेषताओं के साथ यादृच्छिक ऑर्डर आकार और समय अंतराल बड़े ऑर्डर्स को अनदेखा रखने में मदद करते हैं। भले ही उनका पता चल जाए, फिर भी इस स्थिति का लाभ उठाना मुश्किल होगा।

मौजूदा टेम्पलेट्स आपको जल्दी और आसानी से कई संचयन/वितरण एल्गोरिदमिक ऑर्डर्स बनाने की अनुमति देते हैं।

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एल्गोरिदम परिभाषित करना

मोज़ेक इंटरफ़ेस में "नई विंडो" ड्रॉप-डाउन मेनू से एल्गोरिदम विंडो खोलें। विंडो के निचले हिस्से में "अधिक उन्नत टूल्स" और फिर "संचयन/वितरण" चुनें।
एल्गोरिदम फ़ील्ड वह विंडो है जहां आप अपने एल्गोरिदम के मुख्य मापदंडों को सेट करते हैं। गुलाबी रंग में हाइलाइट किए गए फ़ील्ड अनिवार्य हैं।

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1. BUY या SELL कार्रवाई निर्दिष्ट करें।

2. ऑर्डर की कुल मात्रा दर्ज करें, उदाहरण के लिए 1,000,000।

3. प्रत्येक घटक का हिस्सा (स्टेप साइज) निर्धारित करें, उदाहरण के लिए 500।
4. घटकों को भेजने का समय सेकंड, मिनट या घंटों में निर्दिष्ट करें।
5. ऑर्डर का प्रकार चुनें। मूल्य समायोजन फ़ील्ड चयनित ऑर्डर प्रकार पर निर्भर करते हैं। शेयर ऑर्डर्स के लिए इन्हें चुनें: ऑर्डर की वैधता चुनें: रद्द होने तक मान्य (GTC) या दैनिक (DAY)।

सीमा (Limit): एक सीमा मूल्य ऑफसेट (वैकल्पिक) निर्धारित करें जिसे ऑर्डर निष्पादन के लिए पहुंचा जाना चाहिए या प्राप्त किया जाना चाहिए।

बाजार (Market): वर्तमान बाजार मूल्य पर ऑर्डर निष्पादित करने का प्रयास करता है।

रिलेटिव (Relative): वर्तमान सर्वश्रेष्ठ बीड और आस्क कीमतों की तुलना में अधिक आक्रामक रूप से बीड या आस्क रखकर बाजार में तरलता (Liquidity) जोड़ने के लिए इस ऑर्डर प्रकार का उपयोग करें। एक ऑफसेट राशि (वैकल्पिक) निर्धारित करें और एक सीमा निर्दिष्ट करें। बाजार की हलचल के साथ एल्गोरिदम निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगा।

खुदरा मूल्य सुधार (Retail Price Improvement या RPI): रिलेटिव ऑर्डर के समान, सिवाय इसके कि मूल्य ऑफसेट शून्य से अधिक होना चाहिए।
6. ऑर्डर की वैधता चुनें: रद्द होने तक मान्य (GTC) या दैनिक (DAY)।
7. मूल्य ... पर सेट करें (RELATIVE/RPI ऑर्डर्स के लिए) BUY ऑर्डर्स के मामले में बीड प्लस/माइनस निर्दिष्ट राशि का उपयोग करें (रिलेटिव ऑर्डर्स में शून्य ऑफसेट हो सकता है)। SELL ऑर्डर्स के मामले में आस्क माइनस निर्दिष्ट राशि का उपयोग करें। यह कॉलम केवल REL ऑर्डर्स के लिए दिखाई देता है और अगले फ़ील्ड के साथ काम करता है:
8. ऊपर/नीचे (RELATIVE/RPI ऑर्डर्स के लिए): यह सीमा मूल्य है जो पिछले फ़ील्ड में निर्धारित मूल्य गणना के समानांतर काम करता है।
9. LMT ऑर्डर्स के लिए "सीमा मूल्य ... पर सेट करें" फ़ील्ड
MKT ऑर्डर्स के लिए यह फ़ील्ड दिखाई नहीं देता है।
निम्नलिखित गणनाओं में से चुनें: (नकारात्मक ऑफसेट के लिए नकारात्मक मान दर्ज करें)। यदि संभव हो तो "लेकिन ... से अधिक नहीं / ... से कम नहीं" सीमा मूल्य गणना शर्तें जोड़ने के लिए "और" पर क्लिक करें। कई सीमा मूल्य शर्तें जोड़ते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्डर मूल्य A, B और C शर्तों के सबसे बड़े/सबसे छोटे मान से अधिक (कम) न हो, एक नया "सबसे बड़ा / सबसे छोटा" फ़ील्ड दिखाई देता है।

कोई नहीं (None): केवल REL ऑर्डर्स के लिए। कोई सीमा मूल्य नहीं।

मान (Value): निरपेक्ष सीमा मूल्य इनपुट करने के लिए कॉलम खोलता है।

Bid: बीड प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

Ask: आस्क प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

Last: अंतिम व्यापार मूल्य प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

VWAP: VWAP मान प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

मूविंग VWAP: अंतिम [निर्दिष्ट समय सीमा] के लिए (वर्तमान अनुबंध के लिए) मूविंग VWAP मान प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

मूविंग एवरेज: अंतिम [निर्दिष्ट समय सीमा] के लिए (वर्तमान अनुबंध के लिए) मूविंग एवरेज मान प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज: अंतिम [निर्दिष्ट समय सीमा] के लिए (वर्तमान अनुबंध के लिए) एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मान प्लस/माइनस संभावित ऑफसेट राशि।

मेरा अंतिम व्यापार: एल्गोरिदम के अनुसार अंतिम व्यापार की कीमत, जो "सारांश" अनुभाग में अंतिम व्यापार कीमत के रूप में दिखाई देती है। कृपया ध्यान दें कि इस मान का उपयोग सीमा मूल्य को इंगित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में पहले व्यापार के लिए कोई कीमत नहीं होगी।

यूनिट गतिविधियों के आधार पर: सीमा मूल्य की गणना करता है: उपयोगकर्ता परिभाषित आधार मूल्य माइनस एल्गोरिदम द्वारा कारोबार की गई कुल मात्रा की तुलना में शेयरों की संख्या के लिए इनपुट किया गया ऑफसेट मान, जो "सारांश" अनुभाग में "खरीदी गई इकाइयां" कॉलम में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि निर्दिष्ट मान है: 100 शेयरों के लिए $5.50 - .02, तो पहले 100 शेयरों के ऑर्डर के लिए सीमा मूल्य (जहां व्यापार आकार = 0) $5.50 होगा। मान लीजिए कि व्यापार जारी रहता है और 100 शेयरों के टुकड़ों में निष्पादित होता है। सीमा मूल्य इस मामले में निम्नानुसार बदल जाएगा: व्यापार आकार = 100 सीमा = $5.48; व्यापार आकार = 200 सीमा = $5.46; व्यापार आकार = 300 सीमा = $5.44।

स्थिति के आधार पर: सीमा मूल्य की गणना ठीक उसी तरह करता है जैसे व्यापार आकार के आधार पर की जाती है, सिवाय इसके कि गणना "खाता" विंडो में और "स्थिति" कॉलम में निर्दिष्ट स्थिति के आधार पर की जाती है, व्यापार आकार केवल संचयन/वितरण एल्गोरिदम के साथ क्या होता है उससे संबंधित है।
10. यदि संभव हो तो "लेकिन ... से अधिक नहीं / ... से कम नहीं" सीमा मूल्य गणना शर्तें जोड़ने के लिए "और" पर क्लिक करें। कई सीमा मूल्य शर्तें जोड़ते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्डर मूल्य A, B और C शर्तों के सबसे बड़े/सबसे छोटे मान से अधिक (कम) न हो, एक नया "सबसे बड़ा / सबसे छोटा" फ़ील्ड दिखाई देता है।
11. प्रारंभ समय: डिफ़ॉल्ट रूप से प्रारंभ समय वर्तमान समय या अगले बाजार खुलने के समय (यदि बाजार वर्तमान में बंद है) पर सेट होता है। नया प्रारंभ समय निर्दिष्ट करने के लिए फ़ील्ड पर क्लिक करें, ध्यान रखें कि जब तक आप "प्रारंभ करें" बटन पर क्लिक नहीं करते तब तक एल्गोरिदम काम करना शुरू नहीं करेगा।
12. समाप्ति समय: डिफ़ॉल्ट रूप से समाप्ति समय वर्तमान दिन के बाजार बंद होने के समय या ट्रेडिंग घंटों के बाहर शुरू होने पर अगले ट्रेडिंग सत्र पर सेट होता है। नया समाप्ति समय निर्दिष्ट करने के लिए फ़ील्ड पर क्लिक करें।
13. समय क्षेत्र: आवश्यकतानुसार एक अलग प्रारंभ समय सेट करें।
14. अगला ऑर्डर भेजने से पहले वर्तमान ऑर्डर के निष्पादन की प्रतीक्षा करें: यदि बॉक्स को टिक किया गया है, तो वर्तमान मात्रा सक्रिय होने तक अगला घटक रोककर रखा जाएगा। जब तक एल्गोरिदम वर्तमान ऑर्डर के निष्पादन की प्रतीक्षा करता है तब तक अगले ऑर्डर की उल्टी गिनती रुक जाती है। एक बार निष्पादित होने पर, यदि निर्दिष्ट समय सीमा बीत चुकी है तो अगला ऑर्डर भेज दिया जाएगा।
15. समयरेखा पर रहें: यदि बॉक्स को टिक किया गया है और एल्गोरिदम में देरी होती है, तो समय अंतराल की परवाह किए बिना वर्तमान ऑर्डर निष्पादित होने के क्षण से अगला ऑर्डर तुरंत रखा जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक एल्गोरिदम अपनी समयरेखा पर वापस नहीं आ जाता। छूटे हुए ऑर्डर्स एल्गोरिदम के "सारांश" अनुभाग में शामिल हैं।
एक ऑर्डर निष्पादित होने के बाद, अगला ऑर्डर भेजने से पहले हमेशा 2 सेकंड का एक छोटा विलंब होता है।
16. समय अंतराल % +/- 20 यादृच्छिक करें: यदि बॉक्स को टिक किया गया है, तो बाजार में ऑर्डर को कम ध्यान देने योग्य बनाने के लिए आपके द्वारा निर्दिष्ट समय अंतराल दोनों दिशाओं में अधिकतम 20% तक यादृच्छिक रूप से बढ़ाया या घटाया जाएगा।
17. आकार % +/- 55 यादृच्छिक करें: यदि बॉक्स को टिक किया गया है, तो बाजार में ऑर्डर को कम ध्यान देने योग्य बनाने के लिए आपके द्वारा निर्दिष्ट स्टेप साइज दोनों दिशाओं में (निकटतम सैकड़ों में राउंड करके) अधिकतम 55% तक यादृच्छिक रूप से बढ़ाया या घटाया जाएगा।
18. ट्रेडिंग सत्र के बाहर इस ऑर्डर की अनुमति दें: यदि बॉक्स को टिक किया गया है तो ऑर्डर ट्रेडिंग घंटों के बाहर भी निष्पादित हो सकता है।
19. यदि आकार ... और मूल्य ... या बेहतर है तो पूरा प्रस्ताव स्वीकार करें: बाय ऑर्डर के लिए, यदि वर्तमान आकार इस फ़ील्ड में दर्ज आकार से बड़ा या बराबर है, तो एल्गोरिदम कुल ऑर्डर मात्रा से अधिक न होने वाली पूरी राशि या अधिकतम आकार स्वीकार करेगा। ऐसा ऑर्डर Immediate-or-cancel (IOC) के रूप में भेजा जाता है।

एल्गोरिदम शर्तें निर्धारित करना

सभी शर्तें वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि आप कोई आवश्यकता सेट करते हैं, तो उस शर्त को पूरा करने के लिए भरे जाने वाले फ़ील्ड गुलाबी रंग में हाइलाइट किए जाएंगे।
कृपया ध्यान दें: आप जितनी अधिक शर्तें निर्दिष्ट करेंगे, आपके ऑर्डर को पूरी तरह या समय पर निष्पादित करना उतना ही कठिन होगा।

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यदि आपके द्वारा निर्धारित कोई भी शर्त गलत हो जाती है तो ऑर्डर हमेशा काम करना बंद कर देता है। रुकने के बाद एल्गोरिदम कैसा व्यवहार करेगा यह निर्दिष्ट करने के लिए इन विकल्पों का उपयोग करें:

यदि एक या अधिक शर्तें गलत हो जाती हैं तो स्थायी रूप से बंद कर दें

यदि सभी शर्तें पुनः सत्य हो जाती हैं तो ऑर्डर पुनः प्रारंभ करें
शर्त के मापदंडों को हटाने के लिए पंक्ति के अंत में "x" पर क्लिक करें। फ़ील्ड में डेटा दर्ज करने पर ही "x" आइकन दिखाई देता है।
1. मूल्य: वह सीमा निर्दिष्ट करें जिसके भीतर अनुबंध मूल्य रहना चाहिए ताकि एल्गोरिदम काम करना जारी रख सके।
2. समाचार: मिनटों में यह मान निर्दिष्ट करने पर समाचार विज्ञप्तियां मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रभावित नहीं करेंगी। जब तक निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान कोई समाचार नहीं होता, एल्गोरिदम काम करता है। समाचार TWS में कॉन्फ़िगर किए गए प्रदाताओं से लिया जाता है, जिसमें गूगल समाचार, याहू! हेडलाइंस और रॉयटर्स सदस्यताएं शामिल हैं।
3. स्थिति: स्थिति सीमा के रूप में कार्य करता है। यदि स्थिति की शर्त का उल्लंघन होता है, तो TWS प्लेटफॉर्म ऑर्डर नहीं रखेगा और ऐसा कोई ऑर्डर निष्पादित नहीं करेगा जिससे ऐसा उल्लंघन हो।
4. इस अनुबंध के लिए मूविंग एवरेज: वर्तमान अनुबंध के लिए मूविंग एवरेज मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान अनुबंध के लिए निम्नलिखित निर्दिष्ट करें: पिछले [निर्दिष्ट समय सीमा] के दौरान मूविंग VWAP मान, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या अंतिम व्यापार, पिछले [निर्दिष्ट समय सीमा] के दौरान (वर्तमान अनुबंध के लिए) एक अन्य मूविंग एवरेज की तुलना में कम से कम [निर्दिष्ट प्रतिशत] बड़ा या छोटा है। मापदंडों को हटाने के लिए पंक्ति के अंत में "x" पर क्लिक करें।
5. मूविंग एवरेज: मूविंग VWAP, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या अंतिम मूल्य सहित दो मूविंग एवरेज मानदंडों की तुलना करें। एक समय अवधि के लिए या अलग-अलग अवधियों के लिए समान अनुबंध या दो अलग-अलग अनुबंधों का उपयोग करें। अंतर्निहित संपत्ति दर्ज करें और मापदंड सेट करें।
6. अगले दो फ़ील्ड शेयर मूल्य और उसके मूविंग एवरेज मान के बीच अंतर के आधार पर निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान दो शेयरों की मूल्य गति की तुलना करने के लिए एक साथ काम करते हैं। एल्गोरिदम आपके इनपुट डेटा के आधार पर गणना करता है। प्रतीक दर्ज करें। दो शेयरों की गणना के अंतर के लिए पहुंचने योग्य प्रतिशत मान दर्ज करें।

एल्गोरिदम भेजना और संशोधित करना

एल्गोरिदम को प्रबंधित करने के लिए शर्तें क्षेत्र के निचले किनारे पर स्थित बटन का उपयोग करें।

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सभी फ़ील्ड भरने के बाद आप एल्गोरिदम को सक्रिय कर सकते हैं।
1. पूर्वावलोकन: ऑर्डर पंक्ति को अपडेट करने और ऑर्डर पूर्वावलोकन विंडो दिखाने के लिए क्लिक करें।
2. सबमिट करें: ऑर्डर भेजने के लिए। इसके अलावा, यदि आप ऑर्डर के किसी मापदंड को संशोधित करते हैं, तो उन परिवर्तनों को एल्गोरिदम पर लागू करने के लिए क्लिक करें। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टेप साइज 500 से घटाकर 300 करते हैं, तो "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करने तक इन परिवर्तनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. सहेजें: बाद में भेजने के लिए ऑर्डर सहेजता है।
4. पुनर्स्थापित करें: लागू न किए गए परिवर्तनों के बजाय मूल मापदंडों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्लिक करें। उदाहरण के लिए, पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करके आप अपना परिवर्तन रद्द कर सकते हैं। परिवर्तन लागू करने के बाद (लागू करें बटन पर क्लिक करने के बाद), पुनर्स्थापित विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
5. ऑर्डर रद्द करें: ऑर्डर रद्द करता है।
6. प्रारंभ करें (Run): एल्गोरिदम शुरू करता है। यदि आपने एल्गोरिदम को मैन्युअल रूप से रोक दिया है, तो रुकने के क्षण से काम फिर से शुरू करने के लिए रन दबाएं।
7. रोकें (Pause): एल्गोरिदम को रोकता है। एल्गोरिदम शुरू होने के बाद यह बटन सक्रिय हो जाएगा।
8. रीसेट करें: यदि एल्गोरिदम पूरा होने के कारण या मैन्युअल रूप से बंद हो जाता है, तो यह रीसेट बटन शुरुआत से एल्गोरिदम का काम शुरू करेगा। यदि आप रुकने के क्षण से एल्गोरिदम को फिर से शुरू करना पसंद करते हैं, तो "रन" बटन का उपयोग करें।
9. स्थिति पाठ: यह नोट आपको सूचित करता है कि वर्तमान एल्गोरिदम स्क्रीन पर क्या हो रहा है।