Trader Workstation プラットフォームにおける BasketTrader の活用

BasketTrader ウィンドウには、プロのトレーダーに親しまれている以下の機能が含まれています:

個別有価証券や商品で構成されたバスケット (Basket) を作成し、複合注文として一括送信して執行する機能。

コピーしたいインデックスを利用してバスケットを作成する機能。実際のインデックス構成と、ユーザーパラメータに基づく統計的表現のいずれかを選択できます。TWSプラットフォームは、設定した基準に基づいてインデックス構成の生成をサポートします。

単一のボタンを押すだけで、バスケットの未執行部分を取り消したり、初期注文のアクションを反転 (購入した有価証券/商品の売却、または売却した有価証券/商品の購入) できます。

TWS取引画面を通じて自動的にバスケットファイルを作成するか、Excel を使用して手動で入力することができます。

BasketTrader へのアクセス

「取引ツール」メニューで BasketTrader を選択します。

ツールバーの BasketTrader ボタン。ツールバーにない場合は、ボタンの右側にある矢印をクリックし、「さらにボタンを追加」を選択して BasketTrader を選択します。ボタンリストに BasketTrader オプションがない場合は、ポインタを「無効な機能にアクセスするにはクリック」に合わせ、BasketTrader を選択します。

気配値モニターで「+」サインをクリックし、BasketTrader を選択します。BasketTrader オプションがない場合は、矢印をクリックしてメニューを展開します。

バスケットファイルの作成

BasketTrader を使用すると、注文のグループを単一のファイルに保存し、単一のボタンを押すだけでそのファイルを送信できます。バスケット注文を送信する必要があるときはいつでも、バスケットファイルを保存して開くことができます。

まず、注文のグループを作成してバスケットファイルとして保存する必要があります。このファイルは後でバスケット注文を発注する際に利用できます。

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現在の取引ページで、バスケットに含めたい注文を作成します。同じ取引ページの注文のみを使用できます。1つのTabのすべての原資産をバスケットに含めるには、現在のページを使用するか、新しいページを作成します。

必要に応じて注文パラメータを調整します：注文有効期限、売買アクション、数量、価格、タイプ、または送信先。送信はしないでください！

約定・取引メニューで、注文を「バスケット」として保存を選択します。この機能が表示されない場合は、メニュー下部の矢印をクリックして非表示のオプションにアクセスします。

ダイアログウィンドウで、気配値モニターTabの名前がデフォルトのファイル名になります。.csv ファイル名を変更して OK をクリックすることもできます。

.csv ファイルは C:\Jts ディレクトリに保存されます。このフォルダに TWS はすべての .csv ファイルと設定ファイルを保存します。
これらの注文を送信しないでください。BasketTrader アプリケーション内で複合注文として送信するため、約定・取引メニューで作成した注文をリセットし、キャンセルボタンをクリックした後に ページ上の全注文をキャンセル をクリックしたことを確認してください。

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Excel でのバスケット作成

Excel アプリケーションなどを使用して手動でバスケットファイルを作成・編集することもできますが、そのようなファイルを作成する最も簡単な方法はサンプル (テンプレート) — TWSで作成されたフォーマット済みの注文セット — を利用することです。この場合、バスケットファイルを保存する際にサンプルが残り、それを後から独自のヘッダー/注文行およびバスケットコンポーネントを追加するための初期段階として利用できます。
まずサンプルとして使用するために取引ページから TWS バスケットファイルを作成し、デフォルトの TWS 設定フォルダに保存します。次に C:\Jts ディレクトリからサンプルを Excel で開き、フィールドの編集や新しい行の作成のベースとして使用します。ヘッダー行と注文行の一致がバスケットファイル作成の鍵となります。

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TWSプラットフォームは、単一の取引ページ上の注文からバスケットファイルを作成します。Excel を使用すると、複数のファイルからの注文を1つのファイルに簡単に結合できます。Excel ファイル (.csv 形式) を開き、必要な行をコピー＆ペーストして複数のバスケットファイルを結合するだけです。

バスケットファイルのロード

バスケット注文の送信は非常にシンプルです：「参照」ボタンをクリックして編集したファイルをロードするだけです。BasketTrader の左上隅にある矢印付きのボタンを使用して、以前ロードされたバスケットファイルのリストを表示することもできます。

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参照ボタンをクリックし、以前作成したバスケットファイルを選択します。

必要に応じて、マルチプライヤー (Multiplier) を修正します。この数値はバスケット内の各注文のサイズを増加させます。

ロードボタンをクリックして、注文パネルで選択したバスケットファイルを開きます。

送信前に、資産の追加・削除、マルチプライヤーや数量の変更などを行ってバスケット注文を修正できます。

合計株数とバスケット注文の推定価値を確認します。

「注文」Tab内の注文行を使用して、バスケット内の個別の注文を送信できます。

「+」サイン付きのTabをクリックして、別のバスケットファイルを作成します。Tabの名前は自動的にバスケットファイルの名前またはインデックスを決定します。
バスケット注文が約定・充填される前にウィンドウが表示され、不完全なロットサイズ (単元未満) をどう扱うかを指定する必要があります。

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次に、このファイルが「プログラム化インデックスアービトラージ取引」であるかどうかを指定する必要があります。

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取引バスケットが注文パネルにロードされます。

注文パネル (Order Panel)

注文パネルには、各行の現在の市場気配値と注文条件を備えた個別のシンボル行が表示され、注文数、株数、バスケット内のすべての注文の推定合計価値を含む、バスケットに関するリアルタイムの要約情報が表示されます。

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注文行の上で、注文数、株数、およびバスケットの推定価値を確認できます。

送信前に、資産の追加・削除、数量の変更、注文アクションの反転を行ってバスケット注文を修正できます。
注文パネルの下端にあるボタンを使用して、すべての注文に重要な変更を加えたり、特定の行の個別の注文パラメータを修正できます。

設定 — 追加の列を追加したり、それらの順序を変更。

挿入 — 新しい行を追加。

削除 — 行を削除。

クリア — 注文パネルを空にする。

反転 — 「購入」または「売却」のアクションを反対に変更。

注文価格の更新

送信前に、バスケットを売値、買値、終値、または直近出来高価格に一致させるよう注文価格を自動的に更新できます。バスケットのその他の属性を変更するには:

BasketTrader アプリケーションが別のウィンドウに表示されている場合は、編集メニューで「注文の更新...」を選択します。

BasketTrader がメイン取引ウィンドウ内のTabである場合は、更新したいシンボルを選択し、それらを右クリックして編集を押します。

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更新したい注文を選択します。

注文タイプと有効期限を設定するか、「成行を指値に変換」の横にあるボックスをチェックします。

数値またはパーセンテージオフセット付きの注文価格として使用する現在の市場情報フィールド (ask, bid, 終値, 直近価格) を選択します。

パラメータが特定の注文に適用されない場合、このケースでどのように進めたいかを指定します：無効な注文をスキップして進める、そのような注文をスキップする前に確認する、または操作を単純に取り消す。

設定を標準として確立するには、「次回これらのパラメータを使用する」機能を選択します。注意：BasketTrader を取引ページとして使用している際、価格を更新するために「編集」メニューを使用するにはTabを切り離す必要があります。

バスケットの執行

「執行」パネルでは、送信数量を制御するための割当パラメータを調整できます。

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バスケットを送信する前に、数量フィールドを使用してパーセンテージまたはサイズによってバスケットの総数量を修正します。発注ボタンはバスケット全体を取引センターへ送信します。特定の色で表示された各注文のステータスが更新され、進捗を簡単に追跡できます。注文行の "P" (発注) ボタンを押すことで、バスケット内の個別の注文を送信することもできます。

各注文数量に適用されるパーセンテージを設定します。例えば 50% は各注文の数量が半減することを意味します。

または、注文数で分割され、それらの間で均等に分配される数量を設定します。

発注ボタンはバスケット全体を取引センターへ送信します。特定の色で表示された各注文のステータスが更新され、進捗を簡単に追跡できます。注文行の "P" (発注) ボタンを押すことで、バスケット内の個別の注文を送信することもできます。

すべて取り消しボタンは、ページ上のすべての注文を取り消すリクエストを送信し、「注文」パネルを空にします。

取り消して反転ボタンは、すべての注文を取り消すリクエストを送信し、送信のために反対のアクションの注文を作成します。

注意：子注文 (ブラケット注文など) が添付されている注文は反転できないため、反転および取り消して反転機能は両方とも非アクティブのままになります。

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バスケット注文を送信すると、このバスケットの各コンポーネントは個別に執行されます。口座が証拠金要件を満たしていない場合、バスケット注文の一部のみが執行される可能性があります。
バスケットの執行済み部分を、反対のアクションの新しいバスケットファイルとして保存できます。ファイルメニューで執行済み部分を反対の「バスケット」として保存を選択し、新しいファイル名を入力します。

注意：BasketTrader を取引ページとして使用している際、ファイルメニューを使用して執行済み部分を反対のバスケットとして保存するにはTabを切り離す必要があります。

「合計」セクション

BasketTrader アプリケーションで実行された取引のリストは、画面下部の「合計」パネルに表示されます。そこには総出来高や注文、株式、通貨で満たされたバスケットの割合を含む他の指標も提示されています。直接「約定・取引」および「口座」ウィンドウから取得したデータを持つTabも含まれています。

約定・取引Tabには、BasketTrader を活用して執行された注文が表示されます。メイン取引ウィンドウの「約定・取引」ボタンを使用して、すべての注文執行を表示することもできます。

ポートフォリオTabには「口座」ウィンドウと同じ情報が含まれています：ポジション、平均価格、損益データ。

設定した基準に基づいてインデックスまたは統計情報表示を利用して、インデックスに基づく標準的な株式バスケットを作成・管理できます。
「インデックスパネルを表示」ボタンをクリックするか、インデックスパネルのヘッダーをクリックします。

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これにより、インデックス基準を設定するための追加パネルが開きます:

まず推奨リストから希望のインデックスを選択します。

次に、価格、シンボル、出来高、時価総額、またはベータ係数に応じてコンポーネントをフィルタリングし、バスケットの構成を調整します。

多様な基準の仕組みを利用して、インデックスバスケットをより正確に調整します。バスケットのベースとしてインデックス構成を採用することに決定した場合、システムはこのインデックスの変更に従って自動的にバスケットを維持します。

この取引バスケットの合計株数または通貨額の値を入力し、注文タイプと注文有効期限を選択します。リラティブ (REL) 注文を選択する際は、オフセットが必須です。

注文作成ボタンをクリックします。注文数、株数、すべての注文の推定価値が「注文」パネルに表示されます。注文バスケットを表示する「注文」パネルの拡大表示を行うには、「インデックスパネルを非表示」機能を選択します。

各有価証券の株数は、公式のインデックス構成と同一になります。

注文バスケットを表示する「注文」パネルの拡大表示を行うには、「インデックスパネルを非表示」機能を選択します。