ট্রেডার ওয়ার্কস্টেশন প্ল্যাটফর্মে ScaleTrader অর্ডার

ScaleTrader-এর মূল নীতি হলো প্রাইস কমার সময় স্টক কেনা বা কম চাহিদার ডাউন মার্কেটে সর্বনিম্ন দামে অ্যাসেট কেনা অথবা বিপরীতভাবে: আপ মার্কেটে বিক্রি করা বা লং পজিশন বাড়ানো। এর সাথে যোগ করা হয়েছে অতিরিক্ত ফিচার যেমন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর ইন্টিগ্রেটেড প্রফিট ট্রেকিং সহ পেয়ার ট্রেড এবং মাল্টি-লেগ কম্বিনেশনের সাপোর্ট। ScaleTrader যেকোনো IB প্রোডাক্টের জন্য (মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর তিনটি কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট রয়েছে:
১. সিম্পল: কম চাহিদার ডাউন মার্কেটে সর্বনিম্ন দামে অ্যাসেট কিনতে, আপ মার্কেটে বিক্রি করতে বা লং পজিশন বাড়াতে সাহায্য করবে এমন একক আন্ডারলাইং অ্যাসেটে একটি সাধারণ ট্রেড তৈরি করুন।
২. পেয়ার: দুটি সম্পর্কিত স্টকের জন্য একটি কৌশল তৈরি করুন (মূলত একটি "স্টক-স্টক" কম্বিনেশন) যেখানে তাদের প্রাইস ডিফারেন্স ব্যবহার করে একটি স্টক কেনেন এবং অন্যটি বিক্রি করেন।
৩. কম্বিনেশন: স্টক, অপশন বা ফিউচার কম্বিনেশন ট্রেড করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড বা পরিচিত মাল্টি-লেগ কৌশল তৈরি করুন।
এই ওয়েবিনারে আমরা স্কেলট্রেডারে সিম্পল ট্রেড এবং তারপর পেয়ার ট্রেড পর্যালোচনা করব। আজ আমরা সেল ট্রেড নিয়ে কথা বললেও, বলা সমস্ত কথা বিপরীত ক্রমে এবং ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/scaletrader1.png


ScaleTrader সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

প্রথম উদাহরণ হিসেবে, আমরা এমন স্টক কেনার জন্য একটি অর্ডার তৈরি করব যা শিগগিরই সর্বনিম্নে পৌঁছাবে বলে মনে করছি। স্টক প্রাইস নিচের সীমার কাছাকাছি এলে ScaleTrader কেনাকাটা সম্পন্ন করবে এবং রিকভারির সময় বিক্রি করবে, তারপর পরবর্তী পতনের সময় আবার কিনবে। এটিকে "স্কেল ট্রেডিং" (scale trading) বলা হয়।
আপনার সুবিধার্থে TWS-এর প্রতিটি টুল খোলার একাধিক উপায় রয়েছে। আজ আমরা Mosaic ওয়ার্কস্পেস থেকে শুরু করব, যা ভবিষ্যতে গ্রাহকদের কাজ শুরু করার মূল স্থান হবে বলে আশা করছি। আমরা মোজাইককে আইবিআইএস তথ্য ব্যবস্থা এবং ব্যবহারকারীর মার্কেট ডাটা সাবস্ক্রিপশনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং অর্ডার তৈরির জন্য IB-এর ইউনিভার্সাল ইন্টারফেস হিসেবে উপস্থাপন করছি। নতুন উইন্ডো ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে ScaleTrader খোলা যেতে পারে। দেখতেই পাচ্ছেন, মেনুর একদম নিচে গিয়ে "আরও উন্নত টুলস" নির্বাচন করলে লিস্টের শীর্ষে থাকবে ScaleTrader। তবে এর বদলে, প্রাইস রেঞ্জের নিচের সীমার কাছাকাছি দামে বিক্রি হওয়া স্টক খোঁজার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন মোজাইক মার্কেট স্ক্যানার দিয়ে শুরু করব।
মোজাইকে আমাদের প্রয়োজনীয় ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন স্ক্যানার নেই, তাই আমি দ্রুত একটি তৈরি করব। মোজাইকের ওয়াচলিস্ট (Watchlist Plus) উইন্ডোতে "নতুন ট্যাব" বাটনে ক্লিক করুন এবং "মার্কেট স্ক্যানার" নির্বাচন করুন। একটি কাস্টম স্ক্যানার তৈরি করুন এবং "ফিল্ডস অ্যান্ড ফিল্টারস" বিভাগের "ফিল্ড যোগ করুন" তালিকা থেকে ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ এবং ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন ফিল্ড নির্বাচন করুন। ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন মান যার বর্তমান শেষ মূল্যের সবচেয়ে কাছে রয়েছে এমন স্টক নির্বাচন সহজ করতে আমি "৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন" ফিল্ডটি "লাস্ট" ফিল্ডের পাশে রাখব। কাঙ্ক্ষিত সিম্বল পাওয়া গেলে, এর ওপর রাইট ক্লিক করতে পারি, "ট্রেড" চাপতে পারি, অর্ডার টিকিট নির্বাচন করতে পারি এবং তারপর স্কেল ট্যাব থেকে ScaleTrader খুলতে পারি।

সিম্পল স্কেল অর্ডার

ScaleTrader সর্বদা "সিম্পল" ট্যাবে খোলে এবং আজ আমরা সেখান থেকেই শুরু করব। অ্যালগরিদমে আরও দুটি ট্যাব রয়েছে: "পেয়ার" এবং "কম্বিনেশন"। মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার জন্য প্রথমে আমরা একটি সাধারণ স্কেল অর্ডার তৈরি করব, তারপর "পেয়ার" ট্যাবে গিয়ে একটি পেয়ার অ্যালগরিদম তৈরি করব।
ডিফল্টভাবে নির্বাচিত অ্যাকশন হলো "বাই" (Buy) এবং আমরা এটি এভাবেই রাখব।
এখন আমরা ম্যাক্স পজিশন ভ্যালু অর্থাৎ দাম কমার সময় যে পরিমাণ স্টক কিনতে চাই তা লিখব (১০,০০০ লিখুন)। মনে রাখবেন এই ফিল্ডের নির্দেশকটি কেবল এই নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমিক পজিশনের সাথে সম্পর্কিত।
যেহেতু আমরা একসাথে ১০,০০০ শেয়ারের জন্য একটি অর্ডার তৈরি করতে চাই না, তাই পাঠানো কম্পোনেন্টগুলোর সাইজ উল্লেখ করতে হবে। প্রাথমিক সাইজ হলো প্রাথমিক দামে আপনি যে সংখ্যক শেয়ার কিনতে চান; পরবর্তী সাইজ হলো অ্যালগরিদম পরবর্তী প্রতিটি কম মূল্যে যে পরিমাণ শেয়ার কিনবে (ইনপুট দেওয়া প্রাইস স্টেপের ওপর ভিত্তি করে)। আমরা প্রাথমিক এবং পরবর্তী উভয় সাইজের জন্য কম্পোনেন্ট সাইজ ৪০০ শেয়ার সেট করব। বাজারে অ্যালগরিদম যাতে শনাক্ত না হয় তার জন্য আমরা সাইজ র্যান্ডমাইজেশন ফিচারের সাহায্য নেব। ৪০০ এর একটি কম্পোনেন্ট সাইজে, পাঠানো র্যান্ডম কম্পোনেন্টের সাইজ ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ বা ৬০০ হতে পারে (% +/- ৫৫ এবং নিকটতম শতকে গোল করা)।
প্রাথমিক মূল্য এবং প্রাইস স্টেপ প্রবেশ করান। আমরা বিড প্রাইসকে প্রাথমিক মূল্য এবং ২ সেন্ট প্রাইস স্টেপ হিসেবে সেট করব। এর অর্থ হলো পরবর্তী প্রতিটি কম্পোনেন্টের বাই প্রাইস ২ সেন্ট কম হবে।
এখন গণনাকৃত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য দেখুন। আমাদের প্রাথমিক এবং পরবর্তী মূল্য সমান হওয়ায় প্রাথমিক মূল্য এবং সর্বোচ্চ মূল্যও মিলে যায়। প্রাথমিক সাইজ বড় হলে, সর্বোচ্চ মূল্যও প্রাথমিক মূল্য থেকে, পরবর্তী কম্পোনেন্ট সাইজ এবং প্রাথমিক কম্পোনেন্ট সাইজের পার্থক্যের সাথে প্রাইস স্টেপের পার্থক্যের গুণফলের সমপরিমাণ বেশি হতো। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা প্রাথমিক কম্পোনেন্ট সাইজ পরবর্তী সাইজের (৪০০) দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮০০ সেট করি, তবে প্রাথমিক মূল্য প্রাথমিক মূল্যের চেয়ে ২ x ০.০২ বা ৪ সেন্ট বেশি হতো। এটি কেবল একটি পজিশন বিক্রি করতে ScaleTrader ব্যবহার করার সময় গুরুত্বপূর্ণ। আরও তথ্য "TWS ইউজার গাইড"-এ পাওয়া যাবে।
সর্বনিম্ন মূল্য হলো সেই মূল্য যে মূল্যে শেষ বাই অর্ডারটি এক্সিকিউট হবে যদি মূল্য নিচের রেঞ্জের নিচে নেমে যায়। সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তন করার সময়, আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে এটি সামঞ্জস্য করতে প্রাইস স্টেপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। আপনি ম্যানুয়ালি ইনপুট দিয়ে বা চার্টের লাইন ড্র্যাগ করে প্রাইস পরিবর্তন করতে পারেন।
এখন আমরা অর্ডারের ধরন নির্বাচন করব; এটি লিমিট বা রেলেটিভ অর্ডার হতে পারে। জিরো অফসেটসহ রেলেটিভ অর্ডার ব্যবহার করলে, স্টেপের জন্য বেশি মূল্যের প্রয়োজন হলেও অর্ডারগুলো সর্বদা বিড প্রাইসের সাথে যুক্ত থাকবে। এবং ০.০১ অফসেট যোগ করলে, আমাদের অফার করা মূল্য সেরা বিড প্রাইসের চেয়ে এক সেন্ট বেশি হবে, যদি এটি স্কেলের পরবর্তী বিড প্রাইসের সমান বা কম হয়। এক সেন্টের অফসেট ব্যবহার আমাদের এক্সিকিউশনের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়, তবে এটি স্কেল প্রাইসের চেয়ে কম মূল্যে এক্সিকিউট হতে পারে।

প্রফিট অফসেট (Profit Offset)

এই পর্যায়ে আমরা একটি কার্যকর স্কেল অর্ডার পাঠাতে পারতাম এবং ScaleTrader আমাদের সর্বোচ্চ পজিশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করত, তারপর থেমে যেত। ট্রেডাররা প্রায়ই লং পজিশন "বড়" করতে এই কৌশল ব্যবহার করেন।
তবে এটি আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা পর্যায়ক্রমিক চূড়ার সময় বিক্রি করতে পারি বা টেক প্রফিট অর্ডার তৈরি করে এবং তাদের অফসেট সামঞ্জস্য করে কাঙ্ক্ষিত লাভের পরিমাণে পৌঁছালে পজিশন ক্লোজ করতে পারি।
প্রফিট অফসেট হলো বিপরীত লেনদেন থেকে আমরা যে পরিমাণ লাভ করতে চাই। অর্থাৎ, অফসেট হিসেবে ২০ সেন্ট সেট করলে, প্রথম সেল অর্ডারটি প্রথম কম্পোনেন্টের বাই প্রাইসের চেয়ে ২০ সেন্ট বেশি মূল্যে পাঠানো হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও রয়েছে। একটি বাই অর্ডার রেলেটিভ অর্ডারকে বিডের সাথে যুক্ত করার স্কেলের বেশি মূল্যে এক্সিকিউট হলে, সংশ্লিষ্ট সেল অর্ডারের মূল্য স্ট্যাটিক প্রাইস স্টেপ ব্যবহার করে নির্ধারিত হবে; সেল প্রাইস বাস্তব এক্সিকিউশন প্রাইস অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না। স্টকের দাম প্রতিবার ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠলে আমরা অতিরিক্ত লাভ পাই।
শেয়ারের দাম বাড়ার সাথে সাথে, কেনাকাটার শুরুতে আমরা যে প্রাইস স্টেপ নির্ধারণ করেছিলাম তার সাথে মিল রেখে পরবর্তী কম্পোনেন্টের সাইজে পজিশন বিক্রি হবে। শেষ বিক্রিটি ২০ সেন্টের প্রফিট অফসেটসহ সর্বোচ্চ মূল্যে হবে।

সাইজ রিস্টোর করা (Restore Size)

কেবল প্রফিট অফসেট সেট করা একটি অর্ডার পাঠালে অ্যালগরিদম প্রতিটি মূল্যে কেবল একবার কিনে বিক্রি করবে এবং তারপর থেমে যাবে।
তবে "লাভ নেওয়ার পর অর্ডারের সাইজ রিস্টোর করুন" ফাংশনটিও উপলব্ধ। এর অর্থ হলো অ্যালগরিদম যে দামে আমরা প্রথমে কিনেছিলাম সেই দামে প্রফিট করার জন্য বিক্রি হওয়া শেয়ারগুলো পুনরায় কেনার চেষ্টা করবে। এটি একজন মার্কেট মেকারের মতো আমাদের অস্থির বাজারে বারবার কেনাবেচা করার সুযোগ দেয়। আমরা যদি খুব কম প্রাইস স্টেপ এবং প্রফিট অফসেট লেভেল সেট করি তবে এই কৌশলটি সবচেয়ে কার্যকর হবে। তাই আমরা প্রফিট অফসেট ২০ সেন্ট থেকে ৪ সেন্টে পরিবর্তন করব।
এই ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমটি সক্রিয় থাকবে যতক্ষণ না স্টকের দাম কম্বিনেশন (ম্যাক্স প্রাইস + প্রাইস অফসেট) এবং সর্বনিম্ন মূল্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত পরিসরের মধ্যে থাকে।

পেয়ার ট্রেড তৈরি করা

এখন পেয়ার ট্রেড তৈরি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ScaleTrader-এ পেয়ার ট্রেডিং বলতে দুটি লেগযুক্ত নন-গ্যারান্টিড স্টক/স্টক কম্বিনেশনের প্রাইস ডিফারেন্সের ওপর লেনদেন বোঝায়। পেয়ার নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই, আমরা সাধারণ লেনদেনে বাস্তব স্টক প্রাইসের সাথে যেভাবে আচরণ করি ঠিক সেভাবেই প্রাইস ডিফারেন্সের সাথে আচরণ করি।
আজ আমরা অতীতে ঘনিষ্ঠ প্রাইস কোরিলেশন দেখিয়েছে এমন দুটি স্টকের উদাহরণে একটি পেয়ার ট্রেড পরীক্ষা করব। এই ক্ষেত্রে Walmart এবং Target হবে, তবে বিচ্যুত মূল্যে। তাদের দাম কমলে আমরা আরও ব্যয়বহুল স্টক কিনব এবং দাম বাড়লে সস্তা স্টক বিক্রি করব, তবে এটি একটি বাই কম্বিনেশন ফর্মে করব যা আমরা কিনব। যদিও এই ট্রেডের ক্ষেত্রে কেনার কথা বলা হবে, তবুও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে সবকিছু বিপরীত ক্রমে এবং ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
প্রথমে আমাদের "পেয়ার" ট্যাব খুলতে হবে, তারপর "পেয়ার এডিট" নির্বাচন করতে হবে। এখন আমরা দুটি লেগের জন্য সিম্বল প্রবেশ করাতে পারি। একে অপরের তুলনায় অতিরিক্ত মূল্যায়িত বলে মনে করা ব্যয়বহুল স্টক কেনার জন্য এবং সস্তা স্টক বিক্রি করার জন্য আমরা প্যারামিটার সেট করব।
নেট পরিমাণ হলো লেগগুলোর মধ্যে পার্থক্য (লেগ সাইজ x প্রাইস ডিফারেন্স) এবং প্রাইস ডিফারেন্স আন্ডারলাইং অ্যাসেটের প্রাইসের পার্থক্য নির্দেশ করে। আমরা প্রাইস ডিফারেন্স নির্বাচন করব এবং পেয়ার গঠন করতে "তৈরি করুন" চাপব।
প্রথমে উল্লেখ করা দরকার যে IB এই কম্বিনেশনের গ্যারান্টি দিতে পারে না। এর অর্থ হলো পেয়ারের কেবল একটি লেগ এক্সিকিউট হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ঘটলে, দ্বিতীয় লেগের অর্ডারটি কম অনুকূল দামে এক্সিকিউট হতে পারে, তবে আপনি ওপেন পজিশনে থাকবেন না।
এখন ScaleTrader চার্টটি দেখা যাক। আপনি ভাবতে পারেন চার্টটি আমাদের কম্বিনেশনের দুটি সিম্বল দেখাচ্ছে, তবে আসলে এটি তাদের মধ্যকার প্রাইস ডিফারেন্স দেখাচ্ছে যার ওপর আমরা ট্রেড করব। আপনি ৩ মাস, ৬ মাস এবং ১ বছরের চার্ট দেখার জন্য টাইম ফ্রেমে পরিবর্তন করতে পারেন।

পেয়ার অর্ডার তৈরি করা

এই অর্ডারগুলোর মূল প্যারামিটারগুলো প্রথম উদাহরণে নির্বাচিত প্যারামিটারের মতোই। আমরা একটি বাই অর্ডার তৈরি করব। লক্ষ্য করুন যে একটি পেয়ার তৈরি করার সময় কম্পোনেন্ট সাইজ ইনপুট ফিল্ডটি ম্যাক্স পজিশন ফিল্ডের আগে আসে।

কম্পোনেন্ট সাইজ: প্রতিটিতে ৪০০।

একই মান ব্যবহার করার সময় কম্বিনেশনের অনুপাত ১:১ হবে, একটি বা অন্য স্টকের পরিমাণ বাড়ালে তা পরিবর্তিত হবে। এই অনুপাতটি ম্যাক্স পজিশন ফিল্ডের মতোই হতে হবে।

ম্যাক্স পজিশন: প্রতিটিতে ৫০,০০০। বাজারে অ্যালগরিদম শনাক্তকরণ এড়াতে সাইজ র্যান্ডমাইজেশন ফিচার ব্যবহার করুন। ৪০০ কম্পোনেন্ট সাইজে পাঠানো কম্পোনেন্টের সাইজ ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ বা ৬০০ হতে পারে এবং আমরা ন্যূনতম কমিশন প্রদানও এড়িয়ে চলি।

এটি কেবল এই অ্যালগরিদমের জন্য সর্বোচ্চ, আপনার মোট পজিশন ভিন্ন হতে পারে।

বাজারে অ্যালগরিদম শনাক্তকরণ এড়াতে সাইজ র্যান্ডমাইজেশন ফিচার ব্যবহার করুন। ৪০০ কম্পোনেন্ট সাইজে পাঠানো কম্পোনেন্টের সাইজ ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ বা ৬০০ হতে পারে এবং আমরা ন্যূনতম কমিশন প্রদানও এড়িয়ে চলি।

প্রাথমিক মূল্য লিখুন। উদাহরণস্বরূপ, কম্বিনেশনের প্রাইস ডিফারেন্স ৪.৭৫ হলে; ৪.৭০ কে প্রাথমিক বাই প্রাইস করুন। একক অ্যাসেটের প্রাইসের মতো প্রাইস ডিফারেন্সের সাথে আচরণ করুন। প্রাইস স্টেপ: ০.০৫ রাখুন।

প্রাইস ম্যানুয়ালি ইনপুট দিয়ে এবং চার্টে "প্রাথমিক প্রাইস লাইন" সরিয়ে উভয়ভাবেই সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

লক্ষ্য করুন যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়। চার্টের লাইনটি সরিয়ে সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তন করুন এবং প্রাইস স্টেপটি পুনরায় গণনা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করুন।

অর্ডারের ধরন: এই কম্বো অর্ডারের ধরনগুলো উভয় লেগ এক্সিকিউট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে (যেহেতু এটি একটি নন-গ্যারান্টিড অর্ডার)।

LMT + MKT: উভয় অর্ডার লিমিট অর্ডার হিসেবে বসানো হয়। কেবল একটি এক্সিকিউট হলে দ্বিতীয়টি মার্কেট অর্ডারে পরিবর্তিত হয়।

REL + MKT: উভয় অর্ডার রেলেটিভ অর্ডার হিসেবে বসানো হয় (কেনার জন্য বিড বা বিক্রির জন্য আস্কের সাথে যুক্ত)। কেবল একটি এক্সিকিউট হলে দ্বিতীয়টি মার্কেট অর্ডার হিসেবে পুনরায় পাঠানো হয়।

টেক প্রফিট অর্ডার (Profit Order)

কেবল এই প্যারামিটারগুলো দিয়ে একটি অর্ডার পাঠানো সম্ভব হলেও, আমরা ভিন্ন ফলাফল পেতে চাই। বাজারের যেকোনো ওঠানামা থেকে লাভ নিতে আমাদের সাহায্য করার জন্য অ্যালগরিদমকে কেনা ও বেচার নির্দেশ দেবে এমন প্যারামিটার কনফিগার করা জারি রাখব।
প্রথমত, আমরা একটি টেক প্রফিট অর্ডার তৈরি করব যা বর্তমান অর্ডার এক্সিকিউশনের পর অ্যালগরিদমকে একটি বিপরীত অর্ডার পাঠানোর নির্দেশ দেবে। এই ক্ষেত্রে, বর্তমান অর্ডার এক্সিকিউশনের পর এটি একটি সেল অর্ডার হবে। মৌলিক অর্ডারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে, টেক প্রফিট অর্ডারের প্রাইস এই অর্ডারের এক্সিকিউশন প্রাইসের ওপর নয়, বরং বর্তমান অর্ডারের কম্পোনেন্টের প্রাইস এবং প্রফিট অফসেটের ওপর নির্ভর করে।
আসুন এই ফাংশনটি সক্রিয় করি এবং প্রফিট অফসেট ২.০০ সেট করি। এবং এখন এটি কীভাবে কাজ করে তার একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। সরলতার খাতিরে আমরা সাইজ র্যান্ডমাইজেশন সেটিংস উপেক্ষা করব। ধরে নিই ৪০০ শেয়ারের প্রথম বাই অর্ডারটি $৫ প্রাথমিক মূল্যে পাঠানো হয়েছে। এটি এক্সিকিউট হওয়ার পর, কম্পোনেন্ট প্রাইস এবং নির্ধারিত প্রফিট অফসেট সহ $৭.০০ মূল্যে ৪০০ শেয়ারের জন্য একটি SELL অর্ডার পাঠানো হবে। একই সাথে, ৪০০ শেয়ার কেনার জন্য পাঠানো পরবর্তী অর্ডারের দাম হবে $৪.৯৫, কারণ আমরা প্রাইস স্টেপ ০.০৫ সেট করেছি। পরবর্তী কম্পোনেন্ট এক্সিকিউটের পর $৬.৯৫ মূল্যে (আবার ৪.৯৫ প্রাইস এবং ২ ডলার প্রফিট অফসেটের যোগফল) ৪০০ শেয়ার বিক্রির জন্য আরেকটি অর্ডার পাঠানো হয় এবং পরবর্তী বাই কম্পোনেন্ট একটি নতুন কম প্রাইস লেভেলে পাঠানো হয়। সমস্ত কম্পোনেন্ট এক্সিকিউট না হওয়া পর্যন্ত বা অর্ডার বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এই নীতিতে কাজ চলতে থাকবে।

সাইজ রিস্টোর করা

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, কেবল প্রফিট অফসেট সেট করা একটি অর্ডার পাঠালে অ্যালগরিদম প্রতিটি মূল্যে কেবল একবার কিনে বিক্রি করবে এবং তারপর থেমে যাবে।
আসুন লাভ করার পর অ্যালগরিদমকে অর্ডারের সাইজ রিস্টোর করার নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে ফিরে আসি। এর অর্থ হলো এটি প্রফিট করার জন্য বিক্রি হওয়া শেয়ারগুলো আমরা প্রথমে যে দামে কিনেছিলাম সেই দামে আবার কেনার চেষ্টা করবে, যা একজন মার্কেট মেকারের মতো আমাদের অস্থির বাজারে বারবার কেনাবেচা করার সুযোগ দেবে। আমরা যদি খুব কম প্রাইস স্টেপ এবং প্রফিট অফসেট লেভেল সেট করি তবে এই কৌশলটি সবচেয়ে কার্যকর হবে। তাই আমরা প্রফিট অফসেট দুই ডলার থেকে ২০ সেন্টে পরিবর্তন করব।
এই ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমটি সক্রিয় থাকবে যতক্ষণ না স্টকের দাম কম্বিনেশন (ম্যাক্স প্রাইস + প্রাইস অফসেট) এবং সর্বনিম্ন মূল্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত পরিসরের মধ্যে থাকে।
প্রফিট টেকার এবং সাইজ রিস্টোর প্যারামিটার সেট করার সময় অ্যালগরিদম নিম্নরূপ কাজ করতে পারে (এই উদাহরণের জন্য সাইজ র্যান্ডমাইজেশন ফাংশনটি আবার উপেক্ষা করে)। ৪০০ শেয়ারের প্রথম বাই অর্ডার পাঁচ ডলার প্রাথমিক মূল্যে পাঠানো হয়। এটি এক্সিকিউট হওয়ার পর, কম্পোনেন্ট প্রাইস এবং নির্ধারিত প্রফিট অফসেট সহ $৫.২০ মূল্যে শেয়ার SELL অর্ডার পাঠানো হবে। একই সাথে, ৪০০ শেয়ার কেনার জন্য পাঠানো পরবর্তী অর্ডারের দাম হবে $৪.৯৫, কারণ আমরা প্রাইস স্টেপ ০.০৫ সেট করেছি। এটি পরিচিত মনে হতে পারে, কারণ এ পর্যন্ত সবকিছুই আমরা আলোচনা করা প্রফিট অফসেটের উদাহরণের মতোই ছিল। কিন্তু এখন, যখন ৫.২০ মূল্যে টেক প্রফিট অর্ডারটি এক্সিকিউট হবে, তখন ৪.৯৫ মূল্যের দ্বিতীয় কম্পোনেন্টটি বাতিল হয়ে যাবে এবং এর সাইজ প্রাথমিক মূল্যে ফিরে আসবে, যার অর্থ $৫.০০ এর বিনিময়ে ৪০০ শেয়ার কেনার জন্য একটি নতুন অর্ডার পাঠানো হবে। অথবা হতে পারে ৫.২০ ডলারের টেক প্রফিট অর্ডার এক্সিকিউট না হয়ে ৪.৯৫ ডলারের বাই অর্ডারটি এক্সিকিউট হলো। এই ক্ষেত্রে $৫.১৫ এর বিনিময়ে একটি সেল অর্ডার তৈরি হবে এবং এক্সিকিউট হলে সাইজটি $৪.৯৫ লেভেলে রিস্টোর হবে।
এই ফাংশনটি প্রাইস ডিফারেন্স সেট করা প্রাইস রেঞ্জে ওঠানামা করা পর্যন্ত অ্যালগরিদমকে কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।
সমস্ত প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করার পর আমরা স্কেল অর্ডারটি পাঠাতে পারি।

মেয়াদের সময়সীমা এবং অন্যান্য সেটিংস সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

অর্ডার প্রিভিউ এবং পাঠাতে নিচের বাটনগুলো ব্যবহার করুন।

ScaleTrader ট্যাব ব্যবহার করে অর্ডারের অগ্রগতি ট্র্যাক করুন।

সহজেই সেটিংস পরিবর্তন করুন, আপনি "পাঠান" না চাপা পর্যন্ত এগুলো কার্যকর হবে না।

বাটন ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি শুরু এবং বন্ধ করুন।
অ্যালগরিদম বন্ধ হয়ে গেলে এবং পুনরায় চালু করার প্রয়োজন হলে, "ScaleTrader পুনরায় চালু করুন" বাক্সে টিক দিন এবং তারপর প্রাথমিক পজিশন ফিল্ডে অ্যালগরিদম বন্ধ হওয়ার সময় অতিক্রম করা পজিশনগুলো প্রবেশ করান। অ্যালগরিদম বন্ধ হওয়ার সময়ের চেয়ে প্রাইস ডিফারেন্স অনেক বেশি বা কম হলে, এর ফলে ScaleTrader খুব বেশি কিনে বা বিক্রি করে ফেলতে পারে এবং ফলে বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে। চালু করার পর প্রাথমিক মূল্য পরিবর্তন করে এবং তারপর স্বয়ংক্রিয় প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে ধীরে ধীরে আগের মূল্যে ফিরে আসার মাধ্যমে এটি সংশোধন করা যেতে পারে।

উপসংহার

আজ আমরা একটি সাধারণ স্কেল অর্ডার এবং একটি জটিল পেয়ার অর্ডারের উদাহরণে ScaleTrader অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করেছি। মনে রাখবেন যে ScaleTrader মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া সমস্ত পণ্য সমর্থন করে। উভয় অর্ডারের জন্যই আমরা টেক প্রফিট ফাংশন ব্যবহার করেছি যা ক্লায়েন্টের নির্দিষ্ট করা সাইজে লাভ পেতে একটি বিপরীত অর্ডার পাঠায়। উপরন্তু, আমরা সাইজ রিস্টোর ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করেছি যা প্রাইস (বা পেয়ারের জন্য প্রাইস ডিফারেন্স) প্রাইস স্টেপ এবং প্রফিট অফসেট দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা পর্যন্ত লাভে কেনাবেচা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়।
পেয়ারের জন্য SCALE TRADER হলো লং এবং শর্ট পজিশনসহ পোর্টফোলিও পরিচালনার সেরা টুল।
দাম এই লেভেলে বা তার নিচে নেমে গেলে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পজিশন ধরে রাখতে আপনার সমস্যা না থাকলে স্কেল ট্রেডগুলো খুব লাভজনক কৌশল হতে পারে। নীতিগতভাবে এটি অপশন বিক্রির মতোই: অপশন এক্সারসাইজ করার পর প্রাপ্ত পজিশনে আপনি সন্তুষ্ট থাকলে এটি উপযুক্ত কৌশল। এবং বরাবরের মতোই, প্রথমে PaperTrader-এ বা TWS-এর ডেমো ভার্সনে ScaleTrader-এর ফিচার এবং ক্ষমতাগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া সবচেয়ে ভালো।